MACD에 대한 정의

마지막 업데이트: 2022년 3월 14일 | 0개 댓글
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LG 주가의 MACD 수치

MACD 오실레이터

앞선 강의에서 MACD지표에 대해 알아보았고, 오늘은 MACD에서 조금 더 발전한 개념인 MACD 오실레이터에 대해서 배워보도록 하겠다. 사실 MACD 오실레이터에 대해서는 아주 짧게 강의를 할 예정이다.

강의에 들어가기전에 이글을 읽어주시는 여러분의 열정에 존경의 박수를 MACD에 대한 정의 보내며, 잠시 다른 이야기를 좀 했으면 한다.

필자는 여러분들이 이정도 시점에서 곰곰히 자신을 되돌아 봤으면 좋겠다. 난 이 시장에서 성공할 수 있는 자격조건을 갖추었는지 말이다.

자신에게 반문하여 보자. 난 열정이 있는지.

이 글을 읽고 계시는 모든 분들의 열정만은 충만할 것으로 생각한다. 그렇지 않다면 글을 읽고 있을 이유도 없을테니 말이다.

다만 기본도 있고 열정도 있는지. 아니면 기본은 없고 열정만 있는지. 돌이켜보자.

어떤가. 후자에 속하는가? 그렇다면 꼭 기본을 가지시기 바란다. 왜냐하면 절대 이 시장에서는 기본 없이 운으로 버틸수는 없기 때문이다.

벌써 몇번 기술한 필자의 글에 이 시장에서 내가 가격에 대해 예측해서 맞출 수 있는 확률은 50%라고 했었다.

그렇다면 거래를 하면서 실제 내가 이 시장에서 돈을 벌수 있는 확률도 50%일까? 아닐 것이다. 아마 필자는 훨씬 낮은 확률일 것이라고 생각하고, 많은 전문가들이 그러하다라고 말하고 있다.

이 시장에서 내가 거래하는 통화쌍이 내일 상승할 확률은 몇% 일까?

대다수의 많은 분들이 50%라고 말하지 않을까? 여러분도 정말 50%라고 생각하는가?

아마 필자가 거래하는 EUR/USD 통화쌍이 내일 상승할 확률은 33%라고 봐야 할 것이다.

우리가 상승 할 확률과 하락 할 확률만으로 계산하지 않은가. 허나 실제 시장에서 상승도 하락도 아닌 횡보라는 존재도 기억해야 할 것이다.

때문에 내일 필자가 거래하는 통화쌍인 EUR/USD의 움직임의 확률은.

그런데 우리가 이런 확률의 시장에서 확률보다 낮은 수익을 기록하는 이유에 대해서 잠깐 생각해보시길 바란다.

혹 상승하는 추세에서 매도 포지션으로 접근하시지는 않는지?

혹 상승하는 추세에서 매수 포지션으로 정확히 접근했지만, 기본이 없어 조금의 수익에 만족하시지 않는지?

혹 횡보하는 추세에서 조금의 시세 변동에도 자라보고 놀란 가슴 솥뚜껑보고 놀라하지 않는지?

필자는 상승추세에서는 매수 포지션으로 접근을, 하락추세에서는 매도 포지션으로의 접근 을 기본이라고 생각한다.

최근 이 게시판을 통해 몇개의 지표를 기술하고 몇통의 쪽지를 받은 적이 있다.

질문의 요지는 다들 "당신은 어떠한 지표를 바탕으로 거래에 참여하는가"이다.

시장에서 기본은 상승추세인지, 하락추세인지, 또는 횡보하는 추세인지를 먼저 파악하시기를 바란다.

그렇다면 분명 확률은 훨씬 높아질 것이다.

아래 그림을 한번 보도록 하자.

분명 상승추세를 기록하고 있는 모양이다.

단 이러한 추세를 알아볼 때 1분챠트를 펴 놓고 추세를 확인하는 과오를 범하시지 말기 바란다.

최소한 추세는 60분 챠트 이상을 놓고 추세를 분석하시길 바란다. 또 덧붙여 말씀드린다면 챠트 확인 시 주간챠트 -> 일간챠트 -> 시간챠트 -> 분챠트 이런식으로 챠트를 확인하시길 바란다. 그렇게 하셔야만 추세를 아실 수 있다.

기술적분석에 대해서 조금이라도 관심을 가지신 분은 제일 먼저 접하는 그림이 아닌가 MACD에 대한 정의 생각한다.

하여 필자도 가장 기본이라고 생각하고 있다. 때문에 앞서 말씀드렸 듯 반드시 기본을 가지시기를 힘주어 말씀드렸다.

현재 가격은 ACEG 직선과 BDF 직선의 사이에서 움직이고 있다. 즉 아래 직선이 지지선, 위에 직선이 저항선 역할을 하고 있다고 하겠다.

분명히 그림은 상승하는 모습을 가지고 있다. 그렇다면 기본은 매수 포지션으로 접근하는게 확률적으로 훨씬 높은 수익을 기록할 가능성이 많다 하겠다.

즉 매수포지션으로 접근시에는 어느 시점에서 접근을 하여도 곧 수익을 기대할 수 있다는 말이다. 즉 내가 진입의 시점을 잘못 잡아 B, D, F 지점에서 매수를 했다고 하더라도.

물론 B 지점에서 매도 포지션으로 접근해서 C 지점에서 매수 포지션으로 청산을 한다면 수익을 기록할 수는 있다. 허나 C 지점에서 청산을 하지 못한다면 시간이 지날수록 손실의 폭은 점점 늘어날 수 밖에 없는 것이다.

때문에 기본에 충실한 매매를 꼭 하시길 권해드린다.

이런 기본을 바탕으로 앞서 설명했던 지표와 앞으로 필자가 설명할 지표를 참고하여 매매에 임하시길 바란다.

즉 이런 상승추세의 시장에서 매도포지션을 잡기 위해 애쓰시는 과오를 범치 마시길 다시 한번 말씀드리며 이제 MACD 오실레이터에 대해 설명드리겠다.

MACD지표가 이동평균선을 한단계 발전시킨 개념이라면 MACD오실레이터는 MACD곡선과 시그널 곡선이 서로 교차하는 것을 보다 정확히 인식하기 위해 MACD와 시그널의 차이를 다시 한번 오실레이터로 값을 산출한 것이라 하겠다.

이는 Envelope 기법을 개발한 매닝스톨러라는 사람이 단순히 MACD 곡선과 시그널 곡선의 교차시점을 매매시점으로 삼지 않고 이를 한번 더 개량하여 그 추세와 매매시점을 더 명확하게 알 수 있도록 한 기법이다고 하겠다.

역시 말이 어렵다. 쉽게 설명하면 매닝스톨러라는 사람이 MACD 지표가 가격을 늦게 반명하는 문제점을 발견하여 이를 좀 더 계승 발전시켰다 라고 MACD에 대한 정의 보면 되겠다.

즉 위에 박스안에 표시한 것은 역시 외울 필요 없이 한번 읽고 넘어가도 좋다 하겠다.

이런 MACD 오실레이터를 매매에 적용시켜보면 아래와 같은 방식으로 적용할수 있다.

첫째 : MACD 오실레이터의 0선 돌파를 이용한 매매

둘째 : MACD 오실레이터의 반전을 이용한 매매

이 두가지를 이용한 매매방법을 그림을 통해 간단히 살펴보도록 하겠다.

첫째 : MACD 오실레이터의 0선 돌파를 이용한 매매

(그림은 위에서부터 지수, MACD오실레이터, MACD)

이 그림이 MACD 오실레이터의 0선 돌파를 이용한 매매기법을 설명하는 예라고 할 수 있다.

즉 좌측에 사각형 모양이 오실레이터가 0선을 상향돌파하는 모습이다. 이때를 매수 시점으로 삼는다고 하겠다.

또 우측에 동그라미 모양이 오실레이터가 0선을 하향돌파하는 모습이다. 이때를 매도 시점으로 삼는다고 하겠다.

눈치 빠르신 분들은 이미 아시겠지만 사실 MACD 오실레이터의 0선 돌파를 이용한 매매방법은 MACD곡선과 시그널곡선의 교차를 이용한 매매방법과 똑같은 개념이다. 그림에서 보이 듯 0선을 돌파하는 시점에 정확히 MACD곡선과 시그널곡선이 교차되는 모습을 보이고 있다. 즉 MACD오실레이터의 0선 돌파를 이용한 매매기법은 MACD지표의 가시성을 좋게하는 장점이 있다고 보면 되겠다.

둘째 : MACD 오실레이터의 반전을 이용한 매매

사실 위에 MACD 오실레이터에 대해 소개하면서 MACD지표의 후행성을 보완했다고 했는데, 오실레이터의 0선돌파를 이용한 매매기법은 후행성을 보완한 것은 아니고, 즉 보기 좋게 개량한 정도에 그치지 않는다고 하겠다.

그렇다면 실제 MACD 지표의 후행성을 보완한 기법은 이번에 소개할 오실레이터의 반전을 이용한 것이 실제라고 보면 되겠다.

즉 이 매매기법은 오실레이터의 반전. 다시말해서 막대기의 길이가 짧아지는 시기를 매매의 시점으로 삼는다고 하겠다.

이 그림은 EUR/USD의 일간챠트이다.

이 챠트에서는 두번의 매도시점에 대해서 찾아보았다.

그림에서 사각형으로 표시된 부분이 두 군데에서 나타난다. 이 시점이 오실레이터가 정점에서 반전되고 있는 모습이다.

즉 막대기가 가장 긴 시점에서 점점 짧아지고 있다. 즉 이때를 매도 시점으로 잡는다고 하겠다.

이때 가격은 정확히 하락하는 모습을 보이고 있으며, 분명히 0선 돌파와 MACD곡선과 시그널곡선의 교차를 이용한 매매타이밍보다 훨씬 먼저 매매시점을 나타내고 있다.

이해되는가? 유용한가? 이를 이용해 자신의 기법을 또 만드시는 건 여러분들의 몫으로 맡기겠다.

즉 주간챠트, 일간챠트, 시간챠트, 분챠트 등등 시간을 변형해가면서 많이 접근해보시길 바란다. 필히 모의투자로 말이다.

이상으로 MACD오실레이터를 이용한 매매기법에 대해 알아보았다.

이런 MACD오실레이터를 이용해 매매에 적용할 경우 첫번째 소개한 기법은 다소 MACD에 대한 정의 늦게 움직이는 반면 정확한 흐름을 나타내는 경우가 많고, 두번째 설명한 반전을 이용할 경우 매매타이밍은 빠르게 잡을 수 있는 반면 정확성은 다소 떨어지는 허점이 있다는 것을 알아두시길 바란다.

때문에 여러지표를 동시에 확인하면서 확률을 높여가는게 가장 중요하다고 하겠다.

여기까지 오늘 강의를 마치도록 하며, 다음강의에서는 CCI지표에 대해 알아보겠다.

이 CCI지표는 다른 지표보다 먼저 매매시점을 알려주는 특징이 있으므로 시장에서 어떤 포지션을 취해야 할 지 준비 자세를 취할 수 있게 해주는 지표라 하겠다.

코멘트 (1)

블루아이님. 기본.열정 제가아닐런지요.~~ㅋㅋ.

종목명 가격 변동률
EURUSD - -
GBPUSD - -
USDJPY - -
AUDUSD - -
NZDUSD - -
USDCHF - -
USDCAD - -

이미 만료된 다운로드 링크 입니다. 다시 시도 해 주세요. 이렇게 뜨는데 어떻게 해야 하나요?

pipkeeper 사용하고 싶은데 왜 됫다 안됫다 할까요?

pipkeeper 는 해외선물에도 메치가 가능한가요?

아..TraderHaru님이 블루아이님 인가요~?

오래전에 짜 주신 개인적인 EA와 관련해서 연락 드릴수 있을까 해서요

안녕하세요~ 블루아이님과 연락 할수 있을까요?

네ㅎㅎ 저는 화성시로 이사와서 애기키우며 그럭저럭 살고있어요 ㅎㅎ

다들 즐거운 월요일 보내세요

즐거운 하루 되세요~ 모두 성투 합시당

캐나다 전월대비 핵심 소매판매 발표.발표치: 0.2% / 예상치: 0.5% / 이전치: -0.5%

캐나다 전월대비 핵심 소매판매 (발표일: 2019년 8월 23일 | 발표: 0.9% | 이전: -0.3% | 예상: -0.1%)

캐나다자국내 자동차 부문을 제외한 소매 판매액의 총 변화율을 나타낸 지표이다.일반적으로 발.

영국 서비스업 구매관리자 지수 잠정치 발표.발표치: 52.9 / 예상치: 51.1 / 이전치: 50.0

영국 (발표일: 1970년 1월 1일 | 발표: | 이전: | 예상: )

의 상세설명은 아직 준비중입니다.

영국 제조업 구매관리자 지수 잠정치 발표.발표치: 49.8 / 예상치: 48.8 / 이전치: 47.5

영국 (발표일: 1970년 1월 1일 | 발표: | 이전: | 예상: )

의 상세설명은 아직 준비중입니다.

은행 금리
연방준비은행(FED) 2.50%
유럽중앙은행(ECB) 2.50%
일본은행(BOJ) 2.50%
영국은행(BOE) 2.50%
스위스국립은행(SNB) 2.50%
호주준비은행(RBA) 2.50%
캐나다은행(BOC) 2.50%
뉴질랜드은행(RBNZ) 2.50%

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Dungx2

바다에도 밀물이 있으면 썰물이 있고, 산이 MACD에 대한 정의 높으면 골도 깊은 것이 자연의 이치이지요.


이런 동양의 철학적 사고를 과학적인 산물인 기술적 분석에서도 찾아 볼 수 있는데 그중 하나가 주가의 ‘만남과 헤어짐’을 분석한 MACD입니다. MACD(Moving Average Convergence & Diverg ence)는 말 그대로 이동평균선이 모이고(Convergence) 벌어지는(Divergence) 원리를 이용한 기술적 지표입니다.


MACD는 원래 이동평균선의 가장 큰 문제점인 시차(Time-Lag)를 극복하기 위해 만들어진 것입니다. 원래 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 올라가서 매수신호가 되는 ‘골든크로스’나 혹은 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 내려가 매도신호가 되는 ‘데드크로스’는 이미 추세가 바뀐 이후에야 발생합니다. 결국 ‘뒷북 ’을 치기 쉽습니다.

그래서 이를 보완하기 위해 이동평균선 자체가 아니라, 이동평균선들 간의 거리를 분석해 본 것이 MACD입니다 . 즉, 장기이동평균선과 단기이동평균선의 격차가 가장 크게 벌어졌다가 다시 줄어들 때가 시장흐름이 변화하는 타이밍이라는 점을 착안한 것이지요.

그림을 보시면 위쪽의 이동평균선을 이용해 거래할 경우 골든크로스인 B에서 사고 데드크로스인 D에서 팔아야 하죠. 그러나, 아래쪽의 MACD를 사용하면 A점(매수신호)에서 사고 C점(매도신호)에서 팔게 됩니다 . 결과적으로 MACD를 이용해서 거래했을 때가 이동평균선을 이용해 거래했을 때보다 훨씬 싼값에 사서, 비싼 값에 팔 수 있었다는 얘기입니다.

MACD는 매우 정교하게 만들어진 기술적 지표로서 주가가 지속적으로 상승하거나 하락하더라도 언제든지 투자 전략에 활용할 수 있다는 장점을 가지고 있다.

MACD와 확률 : 두 배 십자가 전략

MACD와 확률 : 두 배 십자가 전략

그러나 하나의 "올바른"지표가 상인을 돕기 위해 할 수있는 모든 것, 2 개의 보완적인 지표가 더 잘할 수 있습니다. 이 기사는 상인들이 낙관적 인 확률 적 크로스 오버와 함께 동시적인 완고한 MACD 크로스 오버를 찾아 내고이를 확인하는 것을 목표로 삼고 무역을위한 진입 점으로 이것을 사용하는 것을 목표로합니다.

함께 잘 작동하는 두 가지 인기 지표를 살펴보면 확률 적 발진기와 이동 평균 수렴 발산 (MACD)의 쌍이 생겨났습니다. 이 팀은 확률론이 주식의 종가와 일정 기간 동안의 가격 범위를 비교하는 반면 MACD는 서로 다른 분기점과 수렴하는 두 개의 이동 평균을 형성하기 때문에 작동합니다. 이러한 역동적 인 결합은 최대한의 잠재력을 발휘한다면 매우 효과적입니다. (이들 각 지표에 대한 배경 지식은

발진기 알아 내기 : Stochastics
및 MACD 입문서 참조) 확률 론적 발진기에 대한 두 가지 요소가 있습니다 : % K와 % D입니다. % K는 기간의 수를 나타내는 메인 라인이고 % D는 % K의 이동 평균입니다. 확률론이 어떻게 형성되는지 이해하는 것은 하나의 것이지만, 다른 상황에서 그것이 어떻게 반응 할 것인지를 아는 것이 더 중요합니다. 예 :

공통 트리거는 % K 라인이 20 미만으로 떨어지면 발생합니다. 주식은 과매도로 간주되며 구매 신호입니다.

% K가 100보다 약간 아래로 내려 가면 그 값은 80보다 떨어지기 전에 판매되어야합니다.
일반적으로 % K 값이 % D 이상으로 상승하면 구매 신호가 표시됩니다 값이 80 미만인 경우이 교차 값으로 계산됩니다.이 값보다 크면 보안은 과매 수로 간주됩니다.

  • 가격 모멘텀을 계시 할 수있는 다용도 거래 도구로서 MACD는 가격 추세와 방향의 파악에도 유용합니다. MACD 표시기는 단독으로 사용할 수있을 정도의 강도가 있지만 예측 기능은 절대적이지 않습니다. 다른 지표와 함께 사용하면 MACD가 실제로 상인의 이익을 높일 수 있습니다. (
  • 모멘텀 트레이시 징계
  • 에서의 모멘텀 트레이딩에 대해 자세히 알아보십시오.)

MACD 히스토그램 소개
참조) MACD 계산 위와 아래에 변동하는 진동 지시기를 가져 오려면 간단한 MACD 계산이 필요합니다.보안 가격의 12 일 이동 평균에서 보안 가격의 26 일 지수 이동 평균 (EMA)을 뺀 값이 오르락 내리락한 지표 값이 적용됩니다. 방아쇠 라인 (9 일 EMA)이 추가되면 두 개를 비교하면 거래 사진이 생성됩니다. MACD 값이 9 일 EMA보다 높으면 완고한 이동 평균 크로스 오버로 간주됩니다.

MACD를 사용하는 데는 몇 가지 잘 알려진 방법이 있음을 알아두면 도움이됩니다. 가장 중요한 것은 히스토그램의 중심선의 분기점 또는 교차점을 관찰하는 것입니다. MACD는 0 이상의 구매 기회를 나타내고 아래의 기회를 판매합니다. 또 다른 하나는 움직이는 평균 선 교차와 그 중심선과의 관계입니다. (자세한 내용은

MACD 발산 거래
를 참조하십시오.)

낙관적 크로스 오버 확인 및 통합

  • 완고한 MACD 크로스 오버와 완만 한 확률 크로스 오버를 트렌드 확인에 통합하는 방법을 수립 할 수 있습니다. 전략에서 "완고한"이라는 단어를 설명해야합니다. 가장 단순한 용어로, "낙관적 인"은 지속적으로 상승하는 가격에 대한 강한 신호를 의미합니다. 낙관적 인 신호는 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘어서고 시장의 모멘텀을 만들고 추가 가격 상승을 제안 할 때 일어나는 현상입니다. 강세 MACD의 경우, 이것은 히스토그램 값이 평형 선보다 높을 때 및 MACD 라인이 "MACD 신호 라인"이라고도 부르는 9 일 EMA보다 큰 값일 때 발생합니다. "
  • % K 값이 % D를 지날 때 확률 론적 강세가 발생하여 가격 턴어라운드 가능성을 확인합니다. 행동중인 크로스 오버 : Genesee & Wyoming Inc. (NYSE : GWR) 아래는 확률 론적이고 MACD 이중 교차 방식을 사용하는 방법과 예입니다.

그림 1
출처 : StockCharts. co.kr

  • 이 두 지표가 동조하여 움직 였을 때 표시되는 초록색 선과 차트의 오른쪽에 표시되는 거의 완벽한 교차 선을 확인하십시오.
  • MACD와 stochastics이 동시에 교차하는 경우 (예 : 2008 년 1 월, 3 월 중순 및 4 월 중순)의 사례가 두 가지 있음을 알 수 있습니다. 이 크기의 차트에서 같은 시간에 교차 한 것처럼 보일 수도 있지만, 자세히 살펴보면 실제로 서로 2 일 이내에 교차하지 않았 음을 알게 될 것입니다. 이는 서로를 설정하는 기준이었습니다 이 스캔. 아래에 표시된 것과 같은 동작을 캡처 할 수 있도록 더 넓은 시간 프레임 내에서 발생하는 십자 기호를 포함하도록 조건을 변경할 수 있습니다.

설정 매개 변수를 변경하면 장기 추세선이 생겨 상인이 휩쓸기를 피할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 간격 / 시간 간격 설정에서 더 높은 값을 사용하여 수행됩니다. 이것은 일반적으로 "물건을 부드럽게"라고합니다. 물론 액티브 트레이더들은 지표 설정에서 훨씬 더 짧은 시간 프레임을 사용하고 월 또는 수년간의 가격 이력이있는 차트 대신 5 일 차트를 참조합니다.
전략

장점 :이 전략은 상인들에게 주식을 늘릴 수있는 더 나은 진입 점을 마련하거나 장기 저축을위한 바닥 낚시를 할 때 어떤 하락세가 진정으로 반전 될 수있는 기회를 제공합니다. 이 전략은 차트 작성 소프트웨어가 허용하는 스캔으로 바뀔 수 있습니다.

모든 전략을 제시 할 때마다 항상이 기술에 단점이 있습니다. 주식은 일반적으로 가장 좋은 매수 포지션에서 정렬하는 데 더 많은 시간이 걸리기 때문에 주식의 실제 거래 횟수는 줄어들 기 때문에 주식을 더 많이 볼 필요가 있습니다.

트릭의 트릭
확률 적 및 MACD 더블 크로스는 상인이 간격을 변경하여 최적의 일관된 진입 점을 찾을 수 있도록합니다. 이렇게하면 활성 거래자와 투자자 모두의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 표시 간격을 모두 실험하면 크로스 오버가 어떻게 다르게 정렬되는지 알 수 있으며 거래 스타일에 가장 적합한 일 수를 선택할 수 있습니다. RSI 표시기를 재미있게 믹스에 추가 할 수도 있습니다. (이 표시기에 대한 자세한 내용은 RSI Rollercoaster

결론적으로 확률 론적 발진기와 MACD는 다른 기술 구내에서 작동하며 홀로 작동합니다. 시장 충격을 무시하는 확률 론적 변수에 비해 MACD는 유일한 거래 지표로서보다 신뢰성있는 옵션입니다. 그러나 두 개의 머리처럼 두 개의 표시기가 보통 하나보다 낫습니다! Stochastic 및 MACD는 이상적인 쌍이며 향상되고보다 효과적인 거래 경험을 제공 할 수 있습니다.

확률 적 발진기와 MACD를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은
Combined Forces Power Snap Strategy

Asset Rise

[주식으로 월급 만들기] CCI, MACD, OBV, RSI 기술적분석 용어 정리!

  • 주식/가이드, 팁, 용어정리
  • 2020. 9. 27.

CCI, MACD, OBV, RSI 기술적분석 용어 정리

주식의 필수 용어 정리

현재 주가와 주가의 평균을 비교한 편차를 나타내는 지표입니다.

이동평균으로부터 주가의 변동성을 측정하는 지표로 추세의 강도와 방향을 표시 CCI가 상승추세일 때 양(+)의 방향으로 진행하고 , 하락추세일 때는 음(-)의 방향으로 진행합니다.

양(+)의 방향이라는 것은 현재의 주가 흐름이 평균 주가 흐름보다 높다는 것을 의미하기 때문에 상승추세에 있다는 의미이고 , 반대로 음(-)의 값은 하락추세를 나타낸다는 의미입니다.

CCI값이 높으면 현재 주가와 평균을 비교하였을 때 주가가 평균보다 높다는 것을 의미하고 반대로 그 값이 낮다면 현재 주가가 평균 주가보다 낮다는 것을 의미합니다.

CCI가 -100 수준일 때를 과매도, +100 수준일 때를 과매수 신호로 보고 분석합니다. 즉, CCI가 -100 아래에서 위로 상승할 경우에는 매수신호로 판단하고, +100 위쪽에서 아래로 하락할 경우에는 매도 신호로 분석합니다.

이러한 분석기법은 시장이 횡보장세일 경우 적절할 매매신호를 나타내지만 추세를 형성한 경우에는 너무 때이른 매매신호를 나타내는 경우가 많습니다.

삼성전자 주가의 CCI 수치

활용법

CCI가 -100선을 상향 돌파할 때 매수 (-100선 하향 돌파할 때 매도)

CCI가 +100선을 하향 돌파할 때 매도 (+100선 상향 돌파할 때 매도)

기준선(0)선을 활용 CCI가 0선을 상향 돌파할 때 매수 CCI가 0선을 하향 돌파할 때 매도 -다이버전스 (Divergence) 활용 주가 흐름과 CCI 지표 흐름이 반대일 때 추세전환 임박으로 인식 활용

원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것입니다.

이 방법은 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차(time lag) 문제를 극복할 수 있는 장점을 지닙니다. EMA 롱 숏의 매매신호 전에, MACD 시그널 매매신호가 먼저 나오기 때문입니다.

하지만 이와같은 보완에도 불구하고 현실적으로 시차문제를 완전히 극복하는 것은 힘듭니다. 이동평균선의 개념자체가 가격 데이터를 요약하여 지난 추세를 보고자 하는 것이라 MACD 시그널 역시 실시간 가격이 떨어지면서 나타나기 때문입니다. 더하여 MACD 시그널 매매신호는 시차 문제를 줄였다는 장점이 있지만, 그만틈 속임신호 량이 늘어난다는 단점을 안게 됩니다.

대체로 MACD선은 기본 매개변수의 경우 5일 이동평균선과 비슷하게 움직이며, 시그널선은 10일 이동평균선과 비슷하게 움직입니다. 지표값의 양음을 결정하는 0선은 60일 이동평균선과 비슷한 움직임을 보입니다.

MACD : 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균

시그널 : MACD의 9일 지수이동평균

오실레이터 : MACD값 - 시그널값

LG 주가의 MACD 수치

활용법

MACD가 양으로 증가하면 매수한다.

MACD가 시그널을 골드크로스하면 매수한다.

MACD가 0선을 상향돌파하면 매수한다.

0선 위에서의 MACD상승은 신뢰성이 높지만 0선 밑에서의 MACD상승은 신뢰성이 낮다. 0선 위에서의 MACD하락은 주가가 오르는 경우가 많다.

일봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 주봉의 MACD를, 주봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 월봉MACD를 참조하면 신뢰성이 높아진다.

초보자는 0선 위에서 MACD가 상승하며 오실레이터가 양수일 때 수익을 내기 쉽다.

저점을 깬 장대 양봉 출현시 골드크로스 된다. 이때 매수하는 것이 아니라 다음날이나 다다음날 한 템포 쉬어가는 작은 캔들이 발생할 때가 있는데 전날 장대양봉의 고점 내지 종가를 찍을 때 매수하자.

이는 저점에서 매집한 세력이 주가를 끌어올리면서 장대 양봉을 만드는 것인데, 장대 양봉을 만든 다음날 주가가 특정 가격 이하로 내려가지 않으면 주가를 그대로 내버려 두기 때문이다. 그러면 다음 날 상승을 기대했던 개미는 거래량도 줄고 호가창에 매수세가 전혀 붙지 않으니 이익 실현을 위해 매도를 한다. 이때 나오는 물량을 세력이 거둬들이면서 주가관리를 한다.

이 물량을 거둬들인 세력은 본격적으로 주가를 재상승시키는데 이때를 노릴 수 있는게 저점에서의 장대 양봉 발생시 나타나는 MACD 교차이다.

온 밸런스 볼륨(OBV)은 상승한 날 볼륨을 더하고 하락한 날 볼륨을 뺀 누적 지표로서 매수와 매도 압력을 측정한다 OBV는 MACD에 대한 정의 조 그랜빌(Joe Granville)이 개발해서 1963년 그의 저서 “Grancille’s New Key to Stock Market Profits”에 소개되었다 이것은 양과 음의 볼륨 흐름을 측정한 최초의 지표 중에 하나였다 차티스트들은 가격 움직임을 예측하려고 OBV와 가격 사이의 다이버전스를 찾고 가격 트렌드를 확인하기 위해 OBV를 사용한다

On Balance Volume (OBV)은 양수(positive)와 음수(negative) 거래량의 단순한 누적 합계이다 종가가 이전 종가보다 높을 때(양봉) 일정 기간의 볼륨은 양수이다 그리고 종가가 이전 종가보다 낮을 때(음봉) 일정 기간의 볼륨은 음수이다

그랜빌은 거래량이 주가에 선행한다는 이론을 세웠다 상승하는 OBV는 더 높은 가격에 이를 수 있는 양의 거래량 압력을 반영한다 반대로, 하락하는 OBV는 가격 하락을 암시할 수 있는 음의 거래량 압력을 반영한다 그랜빌은 그의 연구에서 OBV가 자주 주가보다 먼저 움직이는 것에 MACD에 대한 정의 MACD에 대한 정의 주목했다 주가가 횡보하거나 하락하고 있는 동안 OBV가 상승 중이라면 주가의 상승을 예측한다 그리고 주가가 횡보하거나 상승하는 동안 OBV가 하락하고 있다면 주가의 하락을 예측한다

OBV의 절대치는 중요하지 않다 대신 차티스트는 OBV 선의 특성에 초점을 맞추어야 한다

첫째, OBV의 추세를 정의하라

둘째, 현재의 추세가 기본적인 주식의 추세와 일치하는지 확인하라

셋째, 잠재적인 지지와 저항 수준을 찾아라 일단 돌파되면, OBV의 추세는 바뀔 것이고 이런 돌파들은 반전 신호를 생성하는 데 사용될 수 있다

넷째, OBV는 종가를 기초로 한다는 것을 주목하라 따라서, 종가는 다이버전스나 지지/저항 돌파를 찾을 때 고려되야 한다

다섯째, 볼륨의 급등(spike)은 진정 기간이 필요한 가파른 움직임을 발생시켜서, 때때로 지표를 벗어나게 만든다

SK 주가의 OBV수치

활용법

OBV의 기본적인 해석방법은 다음과 같습니다.

OBV의 상승에도 불구하고 주가가 하락하고 있을 때에는 조만간 주가의 상승이 예상되고 반대로OBV의 하락에도 불구하고 주가가 상승하고 있을 때에는 조만간 주가의 하락이 예상된다고 보시면 됩니다

OBV가 상승추세에 있을 경우에는 매수세력의 집중을 나타내고, 하향추에에 있으면 매입세력의 분산을 나타낸다.

일정 기간 동안의 주가 등락 중에서 상승폭과 하락폭이 어느 정도인지를 분석하는 것으로 상승추세나 하락추세에서 얼마나 강하고 약한지 현재의 추세 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인지를 예측하기 위해 웰레스 윌더(Welles Wilder)에 의해 개발 RSI의 개념은 바로 추세라고 할 수 있는데 추세란 주가가 한번 방향을 잡으면 관성의 법칙에 의해 계속 그 방향으로 움직이려는 성격을 의미한다.

이론상 RSI의 최소값은 0 , 최대값은 100이 된다. 일반적으로 RSI값이 70이상이면 과열권으로 주가가 곧 하락한다고 판단하고 30이하이면 침체권으로 곧 상승할 것으로 판단한다. RSI는 기간값을 짧게 사용할 수록 민감하게 움직이고 기간이 길수록 둔하게 움직이는데 보통 9일과 25일 등이 일반적으로 사용되나 , 개발자 윌더는 14일을 기본적으로 사용하라고 했다

RSI란 상승 혹은 하락 추세의 강도를 나타내는 지표로 추세 전환을 예측하는데 활용합니다.

이를 이용한 매매 기법으로는 ① 과매수 , 과매도 ② 변동실패(Failure swing) ③ 디버전스 혹은 다이버전스 이렇게 크게 3가지로 나눠볼 수 있습니다.

-기준선(50) 활용 RSI가 기준선을 상향 돌파할 때 매수 RSI가 기준선을 하향 돌파할 때 매도 -시그널(Signal) 활용 RSI선이 시그널선을 상향 돌파할 때 매수 RSI선이 시그널선을 하향 돌파할 때 매도 -과열 , 침체권 활용 RSI선이 70 이상일 때 과매수권 영역으로 매수는 유보하고 매도 관점에서 관망 RSI선이 30 이상일 때 과매도권 영역으로 매도는 유보하고 매수 관점에서 관망 -다이버전스(Divergence)활용 주가 저점이나 고점은 올라가는데 RSI 고점은 낮아지는 경우 하락 전환 가능성 염두 주가 저점이나 고점은 내려가는데 RSI 고점은 높아지는 경우 상승 전환 가능성 염두 -진행방향 전환을 활용 RSI 진행방향이 하락에서 상승으로 전환시 매수 RSI 진행방향이 상승에서 하락으로 전환시 매도

RSI가 70 이상이면 과매수의 징후로, 30 이하면 과매도의 징후로 해석합니다.

가격의 움직임과 RSI의 움직임이 반대로 나타나는 경우 디버전스가 발생하고 30이하나 70이상에서 디버전스가 발생하면 강력한 추세반전 신호로 해석합니다.

하지만 RSI값이 직전에 나타났던 최고점 또는 최저점을 기록하지 못하고 진행 방향을 바꾸는 경우 Failure swing이 발생하게 됩니다.

상승 추세에 있을때 RSI가 직전 최고점을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 지점을 하향 돌파시 매도, 반대의 경우는 매수를 합니다.

디버전스란 같은 방향으로 움직여야 할 것 같은 시장지표들이 일시적으로 서로 다른 방향성을 보이는 현상을 일컫는 말입니다. 즉 거래량 디버전스란 거래량은 증가하는데 주가는 하락하거나 거래량은 하락하는데 주가는 상승하는 경우입니다. 일반적으로는 주가가 상승할때 거래량은 증가하고 하락할때 거래량도 감소합니다.

보통 디버전스가 발생했을때는 주가의 추세, 즉 움직이는 방향이 바뀐다고 예상하는 것이 일반적입니다. 따라서 상승추세에서는 하락 반전을 예고하고 하락추세에서는 상승반전을 예고하는 것입니다.

RSI와 주가가 다른 방향으로 나아가고 있다면 추세전환 신호가 되는 것인데 예를 들면 주가는 상승세로 MACD에 대한 정의 쭉쭉 나아가고 있는데 RSI는 반대방향으로 움직이면 이제 주가가 하락장으로 들어갈 것이라는 신호가 되는 것입니다

Failure swing 이란 과열권에서 RSI값이 이전 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 경우를 말합니다. 고점 돌파를 실패하거나 저점 붕괴를 실패하게 되면 추세반전이 일어날 것이다 라는 강력한 신호가 됩니다.

카카오 주가의 RSI 수치

활용법

RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있습니다. 다만 이 경우 대부분의 Oscillator 형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있습니다.

따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할수 있다.

또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있다.

주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽다. 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉽다.

RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매수시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입시만 매도시점으로 활용하는 식이다.


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