MACD 지표 보는 법/활용 (추세)

[그림 9-2] MACD, 시그널, 오실레이터의 정성적 의미, 트레이딩뷰(Trading View)에서 그림

MACD 지표 설명

이동평균 수렴확산지수 (MACD)는 기술 분석 (TA) 을 위해 많은 트레이더들이 사용하는 오실레이터 유형 지표로, 주가, 암호화폐 또는 다른 거래 가능한 자산의 모멘텀을 결정하기 위해 이동 평균을 사용하는 추세 추적 도구입니다.

1970 년대 후반 제럴드 아펠 (Gerald Appel)에 의해 개발된 이동평균 수렴확산지수 지표는 이미 발생한 가격 결정 이벤트를 추적하는 후행 지표 (과거 가격 변화 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공하는 범주)에 속합니다. MACD는 시장 모멘텀 및 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용할 수 있으며, 잠재적인 진입지점 및 탈출지점을 파악하기 위해 많은 트레이더들에 의해 활용되고 있습니다.

본격적으로 MACD의 메커니즘에 뛰어들기 전에, 이동 평균의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 우선, 간단하게 말해서 이동 평균(MA)은 미리 정의된 기간 이전 데이터의 평균값을 나타내는 선으로, 금융 시장에서 이동 평균은 기술 분석 (TA) 에 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 이동평균은 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균 (EMA) 의 두 가지 유형으로 나뉘며, SMA는 모든 데이터 입력에 균등하게 가중치를, EMA는 최신 데이터 값 (새로운 가격 포인트)에 치중하여 가중치를 적용합니다.

MACD의 작동 방식

MACD 지표는 두 개의 지수 이동 평균 (EMAs)을 뺀 기본선 (MACD 선)을 생성한 후, 다음 신호선을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.

또한, MACD 히스토그램은 두 선 사이의 차이를 기반으로 계산되며, 히스토그램은 다른 두 선과 함께 중심선의 위아래로 변동하며, 이를 제로선 이라고 합니다.

따라서, MACD 지표는 제로선을 따라 움직이는 세 가지 요소로 구성됩니다.

MACD 선 (1) : 상승 추세 또는 하락 추세 (시장 추세)를 결정하는 데 도움이 되며, 두 지수 이동 평균 (EMA)의 차이를 기반으로 계산됩니다.

신호선 (2) : MACD 선의 EMA (일반적으로 9- 기간 EMA). 신호 선과 MACD 선을 결합한 분석은 반전지점 또는 진입지점과 탈출지점을 찾아내는 데 도움이 될 수 있습니다.

히스토그램 (3) : MACD 선과 신호선의 발산 및 수렴을 그래픽적으로 표현한 것으로. 히스토그램은 두 선 사이의 차이를 기반으로 계산됩니다.

MACD 선

일반적으로, 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며, 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 보통 12 기간 (빠름)과 26 기간 (느린)으로 설정됩니다. 기간은 다른 기준 (분, 시간, 일, 주, 개월)들로 구성될 수 있지만, 우선, 이 글에서는 일별 설정에 중점을 두도록 하겠습니다. 이렇게 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용할 수 있도록 맞춤화될 수 있습니다.

표준 시간대라고 가정하면, MACD 선은 12-일 EMA에서 26-일 EMA의 차이로 계산됩니다.

언급한 바와 같이, MACD 선은 제로선의 위아래로 진동하며, 중심선 교차 신호를 보내어 12-일과 26-일 EMA가 상대적 위치를 변경하고 있을 때 이를 트레이더들에게 알려줍니다.

기본적으로 신호선은 주선의 9-일 EMA로부터 계산되며 이전 가격 변화에 대한 통찰력을 제공합니다.

항상 정확한 것은 아니지만, MACD 선과 신호 선이 교차할 경우, 이는 일반적으로 추세 반전 신호를 나타냅니다. 특히 MACD 차트의 끝에서 발생하는 경우 추세 반전 신호일 확률이 매우 높습니다. (제로선 보다 훨씬 위 또는 훨씬 아래에 있음).

MACD 히스토그램

히스토그램은 MACD 선과 신호 선의 상대적인 움직임을 시각적으로 보여줄 뿐으로, 그저 하나를 다른 것으로부터 빼냄으로써 계산됩니다.

그러나 세 번째 이동선을 추가하는 대신 히스토그램은 막대그래프로 표현되므로, 시각적으로 쉽게 읽고 해석할 수 있습니다. 또한 히스토그램 막대는 자산의 거래량과 아무 관련이 없다는 것을 명심하십시오.

MACD 설정

앞서 논의 된 바와 같이, MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로 하므로 MACD (12,26,9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가 및 증권 시장 분석 전문가들은 지표의 민감도를 높이는 방법으로 기간을 변경하는 방법을 이용합니다. 예를 들어, MACD (5,35,5)는 기존 금융 시장에서 주간 또는 월간 차트와 같이 더 긴 시간대의 차트와 함께 자주 사용됩니다.

암호화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 위험 할 수 있습니다. 이는 잘못된 신호와 오해의 소지가 있는 정보를 초래하기 쉽기 때문입니다.

MACD 차트를 읽는 방법

이름에서 알 수 있듯이 이동평균 수렴확산지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며, 두 선 간의 상관 관계는 수렴 형 또는 발산 형 중 하나로 나타낼 수 있습니다. 선들이 서로를 향해 끌려 갈 때 수렴한다고 하며, 떨어져 나갈 때 발산한다고 합니다.

MACD 지표의 관련 신호는 MACD 선이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)에서 교차 할 때 발생하는 소위 교차들과 관련됩니다.

중심선과 신호선 교차는 여러 번 발생할 수 있으며, 많은 틀리고 까다로운 신호를 만들어냅니다. -특히 암호화폐와 같은 변동성이 심한 자산에서 더욱 많이 발생하므로, MACD 지표만을 의지해서는 안 됩니다.

중심선 교차

중심선 교차는 MACD 선이 양 또는 음의 영역에서 움직일 때 발생합니다. 중심선 위로 교차할 때 양의 MACD 값은 12-일 EMA가 26-일 EMA보다 큼을 나타내지만, 이와 반대로, MACD 선이 중심선 아래로 교차할 때 음의 MACD가 나타나는데, 이는 26-일 평균이 12-일보다 높음을 의미합니다. 즉, 양의 값을 가지는 MACD 선은 강한 상승 모멘텀을 암시하며, 음수 값을 가질 경우는 급격한 하락을 나타낼 수 있습니다.

신호선 교차

MACD 선이 신호선 위를 교차하면, 트레이더들은 종종 이것을 잠재적인 매수 기회 (진입 지점)로 해석하고, MACD 선이 신호선 아래로 교차할 때, 트레이더들은 이를 매도 기회 (탈출 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.

물론 신호선 교차가 도움이 될 수 있지만, 항상 신뢰할 수 있는 것은 아닙니다. 위험을 최소화하기 위해서는 교차가 차트 어디에서 발생하는지 고려할 필요가 있으며. 예를 들어, 교차가 매수를 나타내지만, MACD 선 표시가 중심선 아래 (음수)이면 시장 상황은 여전히 약세로 간주 될 수 있으며, 반대로, 신호선 교차가 매도를 나타내지만 MACD 지표가 양수이면 (제로선 위), 시장 상황은 여전히 강세일 확률이 높습니다. 이러한 상황에서 매도 신호를 따른다면, 더 큰 위험을 감수 하게 될 수도 있습니다. (큰 추세를 고려할 때).

MACD 및 가격 다이버전스(Divergence)들

중심선과 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산 가격 변화 사이의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.

예를 들어, MACD가 신저점을 갱신하는 동안 암호화폐는 신고점을 갱신한다면, 가격의 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (매수력)이 그다지 강하지 않음을 나타내는 약세 다이버전스를 나타낼 것이며, 약세 다이버전스는 일반적으로 가격 반전에 선행하기 때문에 이는 매도 기회로 해석됩니다.

반대로, MACD 선이 두 개의 상승 최저점을 형성하고, 가격이 그 시점들에 맞물리는 하락 최저치를 형성할때, 이는 강세적인 다이버전스로 간주하며, 이는 가격 하락에도 불구하고 매수력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강제적인 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있어 잠재적으로 단기 저점을 의미합니다 (하락 추세에서 상승 추세로).

기술적 분석에서, 이동평균수렴 확산지수 지표는 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 사용하기가 상대적으로 쉬울 뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

그러나 대부분의 TA 지표에서 MACD는 항상 정확하지는 않으며, 잘못된 신호들을 제공할 수 있습니다. 특히 변동성이 높은 자산 또는 장세가 약세장 또는 평행 추세인 경우에는 잘못된 신호를 제공할 확률이 더욱 높아집니다. 따라서 많은 트레이더들은 위험도를 줄이고 신호의 신뢰성을 높이기 위한 수단으로, RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.

MACD 지표 보는 법/활용 (추세)

MACD지표 활용

추세 분석 지표 MACD(Moving Average Convergence & Divergence)

- Moving Average는 이동평균선을 말하고, Convergence는 '수렴한다' '모아진다', Divergence는 '멀어진다' '갈라져 나간다'는 뜻이다. 이 말을 합치면, 이동평균선이 모아지고, 멀어지는 MACD 지표 보는 법/활용 (추세) 정도를 표시하는 지표, 즉 '이동평균선의 수렴과 확산 지표'라 할 수 있다.

- MACD는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 멀어졌다, 가까워졌다를 반복하는 원리를 이용해서, 주가 흐름의 추세를 확인 하고, 추세의 변화를 파악하는데 활용하는 대표적 추세 확인 보조지표이다.

MACD의 원리

- 이동평균선은 기간이 짧을수록, 가장 최근의 주가 상황을 반영하고, 기간이 길수록 후행성 지표가 된다. 최근 12일간의 이동평균선이 26일간의 이동평균선보다 선행하는 것. 따라서 주가가 상승할 때는 12일선이, 26일선 위에서 선행할 것이고, 주가가 하락할 경우에는 12일선이 26일선 아래에서 선도하게 된다.

- 이런 원리를 이용해 두 개의 이동평균선, 즉 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이를 계산한 것이 MACD 곡선이다.

MACD의 구성

- MACD 차트는 MACD 곡선과 시그널(Signal) 곡선으로 구성되어 있다. 이중 MACD곡선은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이를 계산한 것 이고, 시그널 곡선은 MACD 지수 이동평균값을 다시 이동 평균한 것 이다.

- 이동평균값을 구하는 방법은 같지만, 시그널 곡선은 가까운 날에 가중치를 더 두어 비중을 높인 것이 특징이다.

- 시그널 곡선을 만든 이유는, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 간에 괴리가 가장 큰 시점을 찾기 위해서다 . 이동평균선의 차이를 다시 다시 이동평균으로 산출해서 만든 시그널 곡선을 보면, 어느 시점에서 두 개의 이동평균선의 차이가 최대가 되는지를 판단할 수 있다. (대체로 두 곡선이 만나는 지점이 장/단기 이동평균선의 괴리가 가장 큰 시점)

- 안정적인 투자를 목적으로 하는 경우, 기간이 긴 것을, 단기투자를 목적으로 하는 경우엔 짧은 것을 이용하는데, 일반적으로 많이 사용하는 것은 MACD(12,26) 시그널(9)다. 몇일에서 몇 개월 단위로 매매하는 일반투자자는 12일과 26일이 가장 적절하기 때문이다.

MACD룰 이용한 주가 예측법 4가지

1. 기준선을 이용하면 주가 추세를 알 수 있다.
2. 과매수 · 과매도 MACD 지표 보는 법/활용 (추세) 상태가 되면 추세가 반전될 가능성이 높다.
3. 시그널 곡선을 이용하면 매수 · 매도 시점을 알 수 있다.
4. 다이버전스가 발생하면 추세 전환이 예상된다.

1. 기준선을 이용하면 주가 추세를 알 수 있다.

- 기준선은 운동에너지가 중립인 상태를 말하며, 숫자 0으로 표시한다. MACD 곡선이 0인 기준선 위로 올라가면, MACD 곡선은 +로 변하게 되고, 주가는 상승한다. 반대로 MACD 곡선이 -가 되어 기준선 아래로 내려오면 주가는 하락 추세로 전환된다.

(+)가 된 MACD 곡선이 기준선 이하로 내려오지 않으면, 상승추세가 꺾였다고 보지 않는다. 반면에 MACD 곡선이 기준선 위로 올라가지 못하면 주가가 상승으로 전환되었다고 보기 어렵다.

2. 과매수 · 과매도 상태가 되면, 추세가 반전될 가능성이 높다.

○ 과매수/과매도 구간 활용시 주의할 점 3가지

1) 과매수/과매도 구간에 들어갔다는 이유만으로, 섣불리 매매를 결정해서는 안된다. 이유는, 지표가 과매수/과매도 구간에 진입하고 나서 본격적으로 상승하거나, 하락하는 경우가 허다하기 때문이 다.

2) 과매수/과매도 구간을 벗어났을 때, 매매를 준비하고 있다가 MACD가 시그널 곡선을 하향 돌파하면 매도하고, 상향 돌파하면 매수한다.

3) 일봉이나 주봉 차트에서 추세선과 이동평균선을 이용해서, 주가의 추세를 확인해 볼 필요가 있다. 그 결과 뚜렷한 추세가 없을 경우에는, 과매수/과매도 구간을 벗어나는 것을 매매시점으로 활용 해도 좋다.

- 상승추세 또는 하락추세가 장기간 이어질 때는, 추세가 끝나기도 전에 과매수/과매도 구간을 벗어나는 경우가 있기 때문에, 이럴 경우 추세가 끝났다고 섣부른 판단을 해서는 안된다.

○ 과매수/과매도 구간 기준

- 스토캐스틱은 100이라는 범위를 고정해 두고, 80 이상을 과매수, 20 이하를 과매도로 보고 있지만, MACD 곡선에서는 분석대상 기업의 주가가 변동하는 폭에 따라, 구분한다.

3. 시그널 곡선을 이용하면 매수 · 매도 시점을 알 수 있다.

- MACD의 골든크로스와 데드크로스는 시그널 MACD 지표 보는 법/활용 (추세) 곡선과 MACD 곡선이 만나는 위치에 따라 강약의 의미가 다르다. 골든크로스의 경우, 과매도 구역에서 기준선에 가까운 위쪽에 있을수록, 상승 반전이 강하고 , 데드크로스의 경우, 과매수 구역에서 기준선에 가까운 아래쪽에 있을수록, 하락 강도가 강하다.

- 일봉차트에서 20일 이동평균선이 하락 중일 때, 주가가 20일 이동평균선을 뚫는 것보다, 20일 이평선이 횡보/상승 중일 때, 주가가 20일 이평선을 뚫는 것이 더 상승탁력이 강한 것과 같은 이치다.

4. 다이버전스가 발생하면 추세 전환이 예상

- 주가 추세와 MACD곡선이 반대로 움직이는 것을 다이버전스 라고 한다. 상승형 다이버전스는, 주가가 하락 또는 횡보하고 있을 때 MACD 곡선은 상승하는 경우를 말하며, 이 경우 하락하던 주가가 조만간 상승으로 전환될 것이 예상되므로, 적극 매수해야 하고, 최소한 매도는 유보해야 한다.

- 하락형 다이버전스는 주가가 상승/횡보하고 있을 때 MACD 곡선은 하락하는 경우 를 말하고, 이럴 경우 상승하던 주가가 조만간 하락으로 전환될 것이 예상된다. 주식을 매도하되, 최소한 매수는 하지 말아야 한다.

○ 다이버전스 트랩(Divergence Trap)이란?

- 다이버전스가 일시적으로 나타났다가, 그 반대의 모습이 출현되는 경우를 말한다. 트랩은 '덫'이라는 뜻으로, 다이버전스가 발생했을 때, 덫에 걸리지 말고 일관되게 지켜나가라는 의미다.

MACD 활용할 때 반드시 알아야 할 3가지

1. MACD는 추세 확인 지표다.

MACD가 상승중이고, 기준선 위에 있을 때 -> 주가는 상승 중이므로, 매수하되, 매도는 보류
MACD가 하락 중이고, 기준선 아래에 있을 때 -> 주가는 하락 중 이므로, 매도하되, 매수는 보류

2. MACD 곡선은 기간이 긴 단위의 차트일수록, 활용도가 높다.

- 종합주가지수 차트, 개별종목 차트, 선물과 옵션 차트에 모두 활용할 수 있다. 기간단위 차트로는 월봉,주봉, 일봉, 분봉을 이용 할 수 있으며, 분봉에 있어서는 60분봉 이상의 경우에 유용하다. 30분봉 이하 특히, 5분 봉 이하의 경우는 스토캐스틱 지표에 비해 효용성이 조금 떨어진다.

3. MACD 신호와 다른 보조지표가 상반되게 나타날 때는 매매를 하지 말아야 한다.

- MACD는 추세 지표다. 따라서 MACD와 다른 보조지표가 다르게 나타날 경우, 결정을 미루고, 주지표인 일봉이나 주봉 차트에서 주가와 추세선 그리고 이동평균선의 변화를 보고, 확실히 추세의 변화로 볼 수 있는지 확인 후 판단하는 게 좋다.

MACD를 이용한 매수 · 매도 방법 총정리

○ 매수할 때

1. MACD가 시그널선을 상향 돌파하면 매수
2. MACD가 기준선 위에 있는 한 주가는 상승추세이거나, 하락하지는 않는다.
3. 시그널 추세가 상승하는 한 매도 신호가 나올 때까지 주식을 보유한다.
4. 상승형 다이버전스가 발생하면 적극 매수를 검토

○ 매도할 때

1. MACD가 시그널선을 하향 돌파하면 매도
2. MACD가 기준선 아래에 있는 한, 주가는 하향 추세이거나, 상승하지 못한다.
3. 시그널 추세가 하향인 한, 매수 신호가 나타날 때까지 주식을 보유하지 않는다.
4. 하락형 다이버전스가 발생하면 적극 매도를 검토한다.

MACD를 이용할 때도 추세분석, 이동평균선, 패턴분석이 필요하다

1. 추세분석

- 상승추세에서는 저점과 저점을 이은 직선으로 지지선을 확인한다. 유의할 점은 , 주가가 뚜렷한 추세를 가지고, 상승을 지속할 경우에는 고점에서, 큰 파동 없이 MACD 곡선이 완만하게 하락하는 경우가 있다. 하락 추세에서는 고점과 고점을 이은 직선을 그려보고, 저항선 확인.

- 주가가 장기적으로 하락 추세를 지속할 경우에는, MACD 곡선이 점진적으로 완만하게 상승을 하지만, 기준선을 돌파하지는 못한다.

2. 이동평균선

- 주가와 이동평균선의 관계, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 관계, 골든크로스와 데드크로스 등으로 주가를 예측하는 방법은 일반 차트 분석과 동일하게 MACD에도 적용된다.

3. 패턴분석

- MACD 곡선에서 나타나는 삼중바닥형, 이중바닥형, 원형바닥형, V자형 바닥형 등의 상승형 패턴은 일봉 그래프에서와 동일하게 응용된다. 하락이 예상되는 삼중 천정형(Head&Shoulder형), 이중천장형, 원형 천정형, V자형 천정형도 다 동일하게 적용할 수 있다.

MACD 오실레이터(Oscillator)란?

- MACD 지표를 한 단계 계량한 지표로, MACD 값에서 시그널 값을 뺸 수치를 막대 그림으로 그린 것이다. (진동 지표)

- MACD값과 시그널 값이 같을 경우, 오실레이터가 0이 되고, 0선을 상승 돌파하면 상승추세로 전환된다. 0선을 하향 돌파하면 하락 추세로 전환된다고 본다.

- MACD 오실레이터는 추세를 확인하는 데는 MACD보다 유용도가 떨어진다. 따라서 오실레이터를 이용할 때는, MACD 지표도 같이 확인하는 게 좋다. 추세 확인 후, 매매시점을 찾을 때는 활용도가 높아 , 선물과 옵션 등의 파생상품을 매매할 때, 타이밍을 잡기 위해 활용하는 사람도 있다.

MACD 지표를 사용하는 방법

MACD는 유가 증권 가격의 두 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀(강도 및 방향) 지표입니다. 이 기술은 단순 이동 평균(SMA)을 사용하는 대신 지수 이동 평균(EMA)을 사용합니다.

SMA의 약점 중 하나는 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치가 부여된다는 것입니다. 상대적으로 오래된 데이터에 더 최근 데이터와 동일한 가중치가 부여되기 때문에 최근 활동에 대한 느린 그림이 나타날 수 있습니다. 관련된 수학을 다루지 않고 EMA는 더 최근의 데이터 포인트에 더 큰 가중치를 부여하고 이론적으로 지금 일어나고 있는 일에 대한 더 정확한 그림을 제공하는 오래된 데이터에 덜 강조합니다.

MACD의 전조 지표는 단순히 2개의 SMA를 사용하여 매수 및 매도 신호를 생성하는 것이었습니다. 일반적으로 자주 사용되는 것은 200일 SMA와 함께 플롯 된 50일 SMA입니다. 50일이 아래에서 200일을 돌파할 때 매수 신호로 간주됩니다. 위에서 아래로 관통하면 매도 신호. MACD는 이 방법을 개선하기 위해 개발되었습니다.

MACD란?

MACD는 (Moving Average Convergence )이동 평균 수렴 발산의 약어입니다.

이 기술 지표는 강세 또는 약세 여부에 관계없이 MACD 지표 보는 법/활용 (추세) 새로운 추세를 나타내는 이동 평균을 식별하는 데 사용되는 지표입니다. 결국, 거래에서 최우선 순위는 추세를 찾는 것이라 볼 수 있습니다. 왜냐하면 그것이 가장 많은 돈을 벌 수 있기 때문입니다.

MACD 설정

MACD 차트에서는 일반적으로 설정에 사용되는 세 개의 숫자를 볼 수 있습니다.

첫 번째는 빠르게 이동하는 평균을 계산하는 데 사용되는 기간의 수입니다.

두 번째는 느린 이동 평균에 사용되는 기간의 수입니다.

그리고 세 번째는 더 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균 간의 차이의 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 막대의 수입니다.

예를 들어, "12, 26, 9"를 MACD 매개변수(대부분의 차트 작성 소프트웨어의 기본 설정)로 보는 경우 다음과 같이 해석합니다.

• 12는 이전 12개 막대의 이동 평균을 나타냅니다.
• 26은 이전 26개 막대의 이동 평균을 나타냅니다.
• 9는 위의 두 이동 평균 간의 차이의 이동 평균을 나타냅니다.

MACD 라인과 관련하여 일반적으로 혼동하는 경우가 있습니다.

그려진 두 선은 가격의 이동 평균이 아닙니다.

MACD 라인은 두 이동 평균 간의 차이(또는 거리)입니다. 이 두 이동 평균은 일반적으로 지수 이동 평균(EMA)입니다.

• 지표를 볼 때 MACD 라인은 "더 빠른" 이동 평균으로 간주됩니다.
• 위의 예에서 MACD 라인은 12선과 26선 이동 평균 간의 차이입니다.

시그널선은 MACD선의 이동 평균입니다.

• 지표를 볼 때 시그널선은 "느린" 이동 평균으로 간주됩니다.
• 느린 이동 평균은 이전 MACD 라인의 평균을 나타냅니다. 다시 한 번, 위의 예에서 이것은 9개 기간의 이동 평균이 됩니다.

대부분의 차트는 기본적으로 9개 기간의 지수 이동 평균(EMA)을 사용합니다.

"빠른" MACD 라인의 마지막 9개 기간의 평균을 취하여 "느린" 이동 평균으로 표시한다는 것을 의미합니다.

• 시그널 라인의 목적은 MACD 라인의 감도를 부드럽게 하는 것입니다.
• 히스토그램은 단순히 MACD 라인과 신호 라인 간의 차이를 표시합니다.
• 히스토그램은 두 선 사이의 거리를 그래픽으로 표현한 것입니다.

크로스오버는 추세를 변화하는 초기 신호일 수 있습니다.

• 차트를 보면 두 이동 평균(MACD 선과 신호 선)이 분리됨에 따라 히스토그램이 커짐을 알 수 있습니다.
• 더 빠른 이동 평균(MACD 라인)이 더 느린 이동 평균(신호 라인)에서 "발산"하거나 멀어지기 때문에 이를 MACD 발산이라고 합니다.
• 이동 평균이 서로 가까워질수록 히스토그램은 작아집니다. 더 빠른 이동 평균(MACD 라인)이 더 느린 이동 평균(신호 라인)에 "수렴"되거나 가까워지기 때문에 이를 수렴이라고 합니다.

MACD를 사용하여 거래하는 방법

"속도"가 다른 두 개의 이동 평균이 있기 때문에 더 빠른 것이 느린 것보다 가격 움직임에 더 빠르게 반응할 것입니다.

새로운 추세가 발생하면 더 빠른 라인(MACD 라인)이 먼저 반응하고 결국 느린 라인(신호 라인)과 교차합니다.

이 "크로스오버"가 발생하고 빠른 선이 "발산"하기 시작하거나 느린 선에서 멀어지면 종종 새로운 추세가 형성되었음을 나타냅니다.

• 차트에서 빠른 선이 느린 선 아래를 교차하고 새로운 하락 추세를 나타냅니다.
• 선이 교차하면 히스토그램이 일시적으로 사라집니다.
• 교차 당시의 선의 차이가 0이기 때문입니다.

하락추세가 시작되고 빠른 선이 느린 선에서 멀어지면서 히스토그램이 커집니다. 이는 강한 추세를 나타내는 좋은 지표입니다.

MACD 예시

차트에서 히스토그램이 사라진 동안 빠른 선이 느린 선 위로 교차했습니다. 이는 단기 하락세가 역전될 수 있음을 알 수 있습니다. 크로스 오버 이후 새로운 상승세를 나타내기 시작합니다.

MACD 지표 - MACD 설정

흔히 MACD 지표로 알려진, 이동평균 수렴/발산 오실레이터는 Gerald Appel이 개발하였으며, 3개의 시계열 이동평균 곡선의 신호를 결합하여 추세의 방향과 강도의 변화를 나타내도록 설계되었습니다.

MACD 설정

MACD 지표 (파란색 선)에서 생성되는 3가지 주요 신호는 신호 라인(빨간색 선)과 X축 및 발산 패턴과 교차합니다.

• MACD선이 신호선보다 빠르게 상승하고 아래에서 교차하는 경우, 신호는 강세로 해석되어 가격 상승의 가속화를 나타냅니다.
• MACD선이 신호선보다 빠르고 위에서 교차하는 경우, 신호는 약세로 해석되어 가격 손실의 연장을 시사합니다.

• MACD 라인이 0 이상으로 올라가면, 상승 신호가 나타납니다.
• MACD 라인이 0 아래로 떨어지면, 하락 신호가 나타납니다..

• MACD 라인이 가격과 같은 방향으로 추세를 형성하고 있는 경우, 이 패턴을 수렴라고 하며, 이는 가격 이동을 확인합니다.
• MACD 라인이 가격과 반대 방향으로 움직인다면, 패턴은 발산입니다. 예를 들어 가격이 최고치를 경신했지만 지표는 그렇지 않으면 이는 추가적인 약세의 징후일 수 있습니다.

MACD 계산

MACD 전략은 금융상품의 구매 및 판매 신호를 결정하는데 사용됩니다. MACD 값의 범위는 0선(제로선)의 위와 아래입니다. MACD 및 신호선이 제로선보다 훨씬 높은 경우, 초과 구매 조건을 나타내며 판매 신호를 나타냅니다. 두 라인이 제로선보다 훨씬 아래에 있으면 과매도 조건을 나타내며 매수 신호를 나타냅니다.

MACD 시스템에서는 MACD 히스토그램을 고려해야합니다. 히스토그램에는 두 개의 MACD선 간의 차이를 보여주는 세로 막대가 포함됩니다. MACD선이 양의 정렬 상태 일 때는 제로선 위에 있습니다. 즉, 빠른 라인은 느린 라인 위에 있습니다. 히스토그램이 제로선 위에 있지만, 제로선을 향해 아래로 이동하기 시작하면 상승 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다. 따라서, 히스토그램이 제로선 아래에 있고 제로 라인을 향해 상승하기 시작할 때, 이는 하향 추세에서 약점을 나타냅니다.

신호는 제로선과의 교차점에 표시됩니다. 매수 또는 매도 신호는 히스토그램이 제로선을 통과 할 때만 생성되지만 후자는 교차 신호보다 추세에 대한 조기 경고를 제공합니다. 히스토그램은 항상 실제 크교차 신호보다 먼저 제로선을 향합니다.

MACD 지표 계산 공식

MACD 지표의 값을 얻기 위해 12주기 이동 평균에서 26주기 지수 이동 평균을 빼내고, 랜덤 변동을 제거하기 위해 얻은 값은 9주기 지수 이동 평균으로 평활됩니다.

거래 플랫폼에서 MACD 지표 사용 방법

Use indicators after downloading one of the trading platforms, offered by IFC Markets.

9-1. MACD 지표란 보조지표 이동평균 수렴확산 지수

MACD 지표란 대표적인 추세 지표중 하나로 단기 이평선과 장기 이평선 사이의 수렴과 발산의 정도를 수치화 하고 이것의 단기 추세를 제거한 오실레이터를 계산함으로써 수렴 발산의 정도의 증감까지 수치화한 지표입니다. 차트를 통해 추세를 파악하고 한발 더 나아가 추세의 강함과 둔함을 수치화 하여 그것의 추세를 다시 계산함으로써 추세 강도의 추세가 둔화 될 시 추세 반전의 가능성을 한발 더 빨리 알아내고자 고안된 지표라 할 수 있겠습니다.

MACD 지표 정의 및 의미

(1) 수학적 정의

우선 ema는 지수 이동 평균으로써 해당 날짜 동안의 종가를 평균하되 최근일에 가중치를 둔 평균입니다.

• MACD : 12 일 ema – 26 일 ema
• 시그널 : MACD의 9 일 ema
• 오실레이터 : MACD – 시그널

위와 같이 정의하며 12, 26, 9 등의 파라미터들은 변경하여 사용할 수도 있으나 일반적으로 위의 수치를 많이 사용합니다.

[그림 9-1] MACD, 시그널, 오실레이터 예시, BTC일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

위 그림 9-1 에서처럼 MACD 는 이평선의 차이기 때문에 선으로 보통 표시합니다. 시그널도 마찬가지도 이평선이기에 선으로 표시합니다. 다만, 오실레이터는 MACD와 시그널의 차로써 0 근처에서 진동(오실레이션)하기에 보통 히스토그램으로 표현합니다.

(2) MACD 지표 – 정성적 의미

MACD 지표는 단기 이평선에서 장기 이평선을 뺀 값으로써 장단기 이평선의 수렴 발산의 정도를 나타냅니다. 장단기 이평선은 수렴과 발산을 반복하며 발산시에 MACD의 값의 절대값은 커질 것이며, 수렴한다면 0 에 가까운 값으로 수렴할 것입니다. 그렇기에 MACD는 0 를 기준으로 오르내리락 할 것입니다. 단기 이평선이 장기 이평선을 상향 돌파해 상승 추세가 강할수록 MACD는 양으로 커질 것이며 하향 돌파해 하락 추세가 강할수록 음의 값으로 절대값이 커질 것입니다.

MACD 지표는 자체만으로도 장단기 이평선의 수렴 발산의 정도를 볼 수 있으나 여기서 시그널을 뺀 오실레이터를 계산함으로써 수렴 발산 정도의 추세변화 분을 계산합니다. 즉, MACD의 단기 평균, 단기 추세인 시그널을 MACD에서 제거해 줌으로써, 오실레이터는 주가의 장단기 이격의 추세 강도를 나타냅니다. 즉, 오실레이터가 꺾여 감소한다는 것은 장단기 이격이 감소한다는 것이 아니라 이격은 증가하되(MACD는 증가) 그 증가하는 추세가 둔화됨을 의미합니다.

[그림 9-2] MACD, 시그널, 오실레이터의 정성적 의미, 트레이딩뷰(Trading View)에서 그림

그림으로 이 과정을 설명하자면 그림 9-2에서, MACD는 지속적으로 증가 추세에 있습니다. 이는 장단기 이격이 계속 증가하고 있으며 이는 주가는 지속적으로 상승추세에 있음을 의미합니다. 하지만 오실레이터가 고점을 만들고 꺾이는 순간부터는 장단기 이격이 증가는 하되 증가하는 정도가 둔화됨을 의미하며 이는 장단기 이격의 증가 추세가 꺾임을 의미합니다. 또한 MACD가 시그널을 하방 돌파하는 시점에 오실레이터는 데드크로스를 MACD 지표 보는 법/활용 (추세) 이루며 음의 값을 가지게 되는데 이것은 장단기 이격의 정도가 기존의 추세보다 못함을 의미하기에 조만간 단기 이평선이 장기 이평선을 데드크로스 할 수 있음을 의미합니다.

즉, 결론적으로 오실레이터는 장단기 이평선 이격의 증가 추세를 나타낸다고 할 수 있으며 이 오실레이터가 감소함은 이평선 이격이 감소하는게 아니라 이평선 이격이 증가하되 그 증가의 정도가 감소함을 뜻합니다. 고로 상승추세가 지속되더라도 장단기 이격의 모멘텀이 감소함을 미리 포착해 추세 둔화를 미리 포착하고자 하는 의도가 담겨 있다 할 수 있겠습니다. 요약하자면