MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유

마지막 업데이트: 2022년 5월 12일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
보라색 SMA, 파란색 EMA

MACD 수식 정확히 아시는 분 답변좀 부탁 드립니다.

요즘 Cybos plus를 사용하여 MACD 값을 계산하는데, 수식은 알겠는데 값이 달라서 문의 드립니다.
MACD 값은 12, 26일 exponential moving average를 사용하는 것으로 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 아는데, 최근 하이닉스 종가를 가지고 해보면 더저히 HTS랑 값이 달라서 문의드립니다. 오차로 볼 수 도 있지만, 일단 HTS랑 정확히 똑같은 값을 구하고 싶어서 질문을 드립니다.

일단 문제가 될 수 있는 것이, 오늘 날짜를 기준으로 EMA를 구할 때 12일 전의 EMA를 어떻게 할지가 이슈인것 같은데요..
다른데를 찾아보면

EMA = 오늘 종가 * k + 어제 EMA * (1-k)인데
처음 EMA를 어떻게 할지가 이슈인 것 같은데 이에 대한 정확한 답변 부탁 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 드립니다.

아래의 첨부를 보시면 MACD가 약 829가 나오는데 실제로 약 730이 나와야 하거든요..
꼭좀 확인 부탁 드립니다.

데이터의 맨 처음부터 값을 계산해야 합니다.
첫날은 그날의 종가를 그대로 첫날의 지수이평으로 간주합니다.
맨 처음부터 계산하면 대략 730값이 나오는군요..
K값을 상수로 고정했는데, 정확히는 K = 2/(이동평균기간+1) 로 계산해야 합니다.
지수이동평균값은 이전 데이터의 값에 영향을 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 받으므로 확인을 하려면 두개의 비교대상 값(봉의 시작시점)를 동일하게 맞추고 확인해야 됩니다.

ema 지수 이동평균은 맨처음 입력값부터 지금까지의 모든 값이 현재값에 반영됩니다.
그러므로 '데이터의 시작'을 정확하게 일치시켜야합니다. 안그러면 다소간의 오차가 생깁니다.

ema가 이슈라는건 잘 보셨습니다.
일단 HTS에서 ema 지표를 같이 보이게하시고 위에서 말한대로 시작값을 일치시키세요.
그리고 macd만 계산하지 말고 ema도 따로 계산한것을 보이게 하세요. 그리고 그 값을 앞에서부터 순서대로 비교해보세요.
그러면 어디서 차이가 생기는지 티가 날겁니다.

어떤 지표건 ema가 들어가면 계산이 어렵더군요. ema부터 완벽하게 다듬는게 지표수식의 첫걸음입니다.
sma나 wma는 계산이 쉬워서 어지간하면 안틀리지만요.

제가 다시 정리 드리면, MACD (일봉 기준)는 최근 600 개의 종가를 사용합니다. 만약 상장일 기준으로 600 이하인 경우에는 상장일의 종가부터 사용합니다. 600일 전의 데이터는 이전 데이터가 없는 것으로 간주하기 때문에 그 값이 EMA이구요, 나머지는 그대로 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 하니 정말 완벽히 똑같이 소수점 자리 3자리에서 오류가 나고 나머진 100% 이네요. 감사합니다.

'값 일치' 측면에서 중요할뿐입니다.
말할필요도 없이 오래된 값은 큰 의미가 없습니다. 최근수치가 가장 크게 반영되어 있죠. 하지만 미묘하게 차이는 납니다.
위에서도 말했다시피, '데이터 시작값'부터 반영된 수치입니다. 오래되어도 약간은 흔적이 남죠. 물론 소수점 아래로 많이 밀리겠지만요. 있긴 있습니다.
그 미묘한 차이 때문에 수식에 오류가 있는거 아닌지 의심스러울때만 수치를 맞추면 되고,
수식에 오류가 없다는 것을 확인한 후, 실사용에서는 데이터를 적당한 수로 줄여서 쓰면 됩니다.

수학할때 단골로 나오는
√2 와 1.414는 아주 비슷한 수치임에도 결코 같은 숫자는 아니지만,
실제 컴퓨터 계산용으로 쓸때는 √2값을 요구하는 곳에 1.414만 넣어도 충분한 것과 비슷한 이치입니다.(물론 과학기술용으로 정밀한 연산을 요할경우엔 훨씬 더 가까운 수를 쓰겠지만요.)

'값 일치' 측면에서 중요할뿐입니다.
말할필요도 없이 오래된 값은 큰 의미가 없습니다. 최근수치가 가장 크게 반영되어 있죠. 하지만 미묘하게 차이는 납니다.
위에서도 말했다시피, '데이터 시작값'부터 반영된 수치입니다. 오래되어도 약간은 흔적이 남죠. 물론 소수점 아래로 많이 밀리겠지만요. 있긴 있습니다.
그 미묘한 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 차이 때문에 수식에 오류가 있는거 아닌지 의심스러울때만 수치를 맞추면 되고,
수식에 오류가 없다는 것을 확인한 후, 실사용에서는 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 데이터를 적당한 수로 줄여서 쓰면 됩니다.

수학할때 단골로 나오는
√2 와 1.414는 아주 비슷한 수치임에도 결코 같은 숫자는 아니지만,
실제 컴퓨터 계산용으로 쓸때는 √2값을 요구하는 곳에 1.414만 넣어도 충분한 것과 비슷한 이치입니다.(물론 과학기술용으로 정밀한 연산을 요할경우엔 훨씬 더 가까운 수를 쓰겠지만요.)

MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 이유

보조지표를 활용하면 내가 주가 차트를 보고 판단한 내용을 검증하는데 도움을 받을 수 있는데, 그 중 하나가 MACD 보는법 입니다. 이 보조지표는 매수, 매도 시점을 포착하는데 도움이 될 수 있는 지표입니다.

실력자들도 MACD를 많이 참고하는 만큼 초보자 분들도 공부해두시면 거래에 분명 도움이 될 것입니다.

이번 칼럼에서는 MACD 보는법 과 매매 활용 방법에 대해 공유해 보도록 하겠습니다.

MACD 보는법

경제박사의 유용한 칼럼 읽어보기

MACD의 의미

이동평균선은 주가보다 늦게 움직입니다. 이는 주식 차트를 보시면 금방 이해하실 수 있습니다.

따라서, 주가 추이가 변동된 다음에야 이평선이 변하기 때문에, 이동평균선 만으로 주가 변동 방향을 예측하기란 쉽지 않습니다.

이를 해결하기 위해 나온 것이 MACD이며, 이 지표는 다음과 같이 계산됩니다.

MACD 계산법

다시 말하면 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 과의 괴리를 측정해서 주가의 과열, 침체 여부를 확인하는 방법입니다.

주가가 급등중이라면 단기 이평선이 장기 이평선보다 더욱 빠르게 상승하므로 MACD값이 양수로써 커지게 되고, 급락중이라면 그 반대의 상황이 될 것입니다.

이상을 정리하면 정확한 MACD 보는법 은 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 음수에서 양수로 전환될 때 강력한 매수시점으로 보는 것입니다. 또한 MACD값이 역사적으로 높아졌다면 과열구간에 진입한 것으로 매도 시점이 될 수 있습니다.

Signal 곡선의 의미

9일 간의 MACD 지표를 평균 내 이어놓은 곡선을 Signal 이라고 합니다. 결론부터 이야기하면 주가 추이가 변동할 때 MACD가 Signal 곡선을 뚫고 올라오거나, 내려오게 됩니다.

이를 좀 더 쉽게 설명하기 위해 주가가 급격히 하락하고 있는 상황을 가정해 보겠습니다. 주가가 하락하면 단기 이평선이 장기 이평선보다 급격히 떨어지므로 MACD 값은 -값으로 급격히 커질 것입니다. Signal 곡선은 MACD의 평균선이니 MACD가 떨어지는 속도보다 조금 느리게 떨어질 것입니다.

이후 주가가 반등하기 시작하면 역시 단기 이평선이 장기이평선을 먼저 뚫고 올라오고, MACD값도 다시 양수로 전환된 후 급격히 커질 것입니다. Signal 선은 이보다 훨씬 늦게 변동이 되겠죠.

이런 원리로 MACD가 Signal 선을 뚫고 내려간다면 매도시점, 뚫고 올라온다면 매수시점이 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 된다는 것을 알 수 있습니다.

MACD Oscillator

이 차트는 MACD와 Signal 곡선 간의 차이를 막대 그래프로 시각화한 지표입니다. 이 지표가 양수가 되어 커지면 주가는 점점 과열구간에 들어가고, 음수가 되어 마이너스 쪽으로 커지면 침체구간에 들어간다고 할 수 있겠습니다.

종목 실전 사례

아래 차트는 한국전자인증의 주가 차트입니다. 보시는 것처럼 MACD 오실레이터가 과매도 구간일 때 매수를 하고, +전환한 후를 매도 시점으로 잡았다면 충분히 수익을 여러 번 낼 수가 있었습니다.

한국전자인증 주가 차트

하지만 주의할 것은 MACD 지표를 활용하더라도, 기본적인 차트 분석은 해야 합니다. 아무리 침체 구간에 접어들었다 하더라도 5일선 이동평균선의 각도가 매우 가파르거나 20일선을 깨고 내려온 상황이라면 매수를 보류하는 것이 더욱 안전한 투자가 될 것입니다.

MACD를 읽는 방법

이 기사는 정확성과 포괄성에 대해 검증 한 숙련 된 편집자 및 연구원 팀이 공동 작성했습니다. wikiHow의 콘텐츠 관리 팀 은 각 기사가 신뢰할 수있는 연구에 의해 뒷받침되고 높은 품질 기준을 충족하는지 확인하기 위해 편집 직원의 작업을주의 깊게 모니터링합니다.

있다 17 참조 페이지 하단에서 확인하실 수 있습니다이 문서에서 인용은.

이 문서는 36,260 번 확인되었습니다.

이동 평균 수렴 및 발산 (MACD)은 Gerald Appel이 만든 도구입니다. 주식 및 금융 상품의 기술적 분석을위한이 리소스는 시장의 타이밍 트렌드와 관련된 다양한 용도로 사용됩니다. 기관 거래자, 투자자 및 펀드 관리자뿐만 아니라 많은 개인 거래자들은 MACD를 사용하여 가까운 장래에 주가가 어디로 갈지 더 많이 파악합니다. 이 전통적인 차트 도구를 사용하여 주식 결정을 내리는 것을 고려하고 있다면 MACD를 읽는 데 도움이되는 몇 가지 일반적인 단계는 다음과 같습니다.

Read MACD Step 1 이미지

기본 설정을 이해합니다. 대부분의 MACD 인터페이스는 두 개의 개별 그래프 상자로 설정됩니다. 상단 상자에는 해당 유가 증권에 대한 원통형 차트가 있습니다. 이 차트는 하루의 개장, 종가, 고가 및 저가를 보여주는 "촛대"로 매일을 표시함으로써 시간에 따른 유가 증권의 거래 가격을 추적합니다. 그 아래는 여러 선과 MACD 히스토그램을 보여주는 MACD 그래프입니다. 이러한 추세선은 MACD 선과 신호선입니다. 이 선 위에 겹쳐있는 것은 MACD 히스토그램입니다. [1] 엑스 연구 출처

Read MACD Step 2 이미지

  • 캔들 스틱 차트는 이해하기 매우 간단합니다. 상자는 유가 증권의 시가 및 종가를 나타내며 양측의 선 (있는 경우)은 고가 및 저가를 나타냅니다.
  • MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유
  • MACD 선은 유가 증권 가격의 12 일과 26 일 지수 이동 평균 (EMA)의 차이입니다. EMA는 새로운 데이터에 더 많은 가중치가 부여된다는 점을 제외하면 일반 이동 평균과 같습니다.
  • 신호선은 MACD 라인 자체의 9 일 EMA입니다.
  • MACD 히스토그램은 MACD와 신호 라인 간의 차이를 보여주는 일련의 막대입니다. [2] 엑스 연구 출처

Read MACD Step 3 이미지

  • 특히 시그널 라인이 MACD를 넘어서 아래로 내려 가면 "베어 리시"시그널이며 매도하기 좋은시기 일 수 있습니다. 신호선이 MACD ( "강세"신호)를 초과하는 경우에는 그 반대입니다. [삼] 엑스 연구 출처

Read MACD Step 4 이미지

MACD 히스토그램을 읽는 방법을 알고 있습니다. MACD 히스토그램은 주어진 날짜에 대한 MACD와 신호선 값의 차이로 계산됩니다. MACD가 신호선보다 크면 양의 값 (0 선 위)이고 MACD가 신호선보다 작 으면 음 (0 선 아래)의 값입니다. 두 선이 교차하면 0입니다. [4] 엑스 연구 출처

Read MACD Step 5 이미지

< "smallUrl": "https : \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 8 \ / 8d \ /Read-MACD-Step-5.jpg \ / v4-460px-Read-MACD- Step-5.jpg ","bigUrl ":"\ / images \ / thumb \ / 8 \ / 8d \ /Read-MACD-Step-5.jpg \ / aid1371350-v4-728px-Read-MACD-Step-5 .jpg ","smallWidth ": 460,"smallHeight ": 345,"bigWidth ": 728,"bigHeight ": 546,"licensing ":"

  • MACD가 양수이면 12 일 EMA가 26 일보다 큽니다.
  • MACD가 음수이면 26 일 EMA가 12 일보다 MACD 보는법 주가 추이를 확실하게 알아볼 수 있는 이유 큽니다.
  • MACD가 상승한다는 것은 상승 모멘텀이 증가하고 있음을 의미합니다.
  • 하락하는 양의 MACD는 상승 모멘텀이 둔화되고 있음을 의미합니다.
  • 하락하는 마이너스 (더 마이너스가 됨) MACD는 하락 모멘텀이 증가하고 있음을 의미합니다.
  • 증가하는 마이너스 (덜 마이너스가 됨) MACD는 하락 모멘텀이 둔화되고 있음을 의미합니다. [5] 엑스 연구 출처

Read MACD Step 6 이미지

< "smallUrl": "https : \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / b \ / b4 \ /Read-MACD-Step-6.jpg \ / v4-460px-Read-MACD- Step-6.jpg ","bigUrl ":"\ / images \ / thumb \ / b \ / b4 \ /Read-MACD-Step-6.jpg \ / aid1371350-v4-728px-Read-MACD-Step-6 .jpg ","smallWidth ": 460,"smallHeight ": 345,"bigWidth ": 728,"bigHeight ": 546,"licensing ":"

  • 신호 교차는 기본 보안의 변동성에 따라 더 자주 또는 덜 자주 발생할 수 있습니다. [6] 엑스 연구 출처

Read MACD Step 7 이미지

< "smallUrl": "https : \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / c \ / ce \ /Read-MACD-Step-7.jpg \ / v4-460px-Read-MACD- Step-7.jpg ","bigUrl ":"\ / images \ / thumb \ / c \ / ce \ /Read-MACD-Step-7.jpg \ / aid1371350-v4-728px-Read-MACD-Step-7 .jpg ","smallWidth ": 460,"smallHeight ": 345,"bigWidth ": 728,"bigHeight ": 546,"licensing ":"

중심선 교차를 읽습니다. 이러한 유형의 크로스 오버는 MACD 라인이 제로 라인 주위로 이동할 때 발생합니다. 트레이더는 이러한 변화를 관찰하여 모멘텀의 단순한 변화를 결정합니다. MACD가 플러스이면 상승 모멘텀이 있고 마이너스이면 하방 모멘텀이 있습니다. [7] 엑스 연구 출처

Read MACD Step 8 이미지

< "smallUrl": "https : \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / b \ / bc \ /Read-MACD-Step-8.jpg \ / v4-460px-Read-MACD- Step-8.jpg ","bigUrl ":"\ / images \ / thumb \ / b \ / bc \ /Read-MACD-Step-8.jpg \ / aid1371350-v4-728px-Read-MACD-Step-8 .jpg ","smallWidth ": 460,"smallHeight ": 345,"bigWidth ": 728,"bigHeight ": 546,"licensing ":"

  • 이는 증권의 하락 추세가 끝나고 있음을 의미 할 수 있습니다.
  • 약세 분기는 반대 상황입니다. 예를 들어 가격 그래프가 MACD 차트보다 높을 수 있습니다. [8] 엑스 연구 출처

Read MACD Step 9 이미지

< "smallUrl": "https : \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / e \ / ec \ /Read-MACD-Step-9.jpg \ / v4-460px-Read-MACD- Step-9.jpg ","bigUrl ":"\ / images \ / thumb \ / e \ / ec \ /Read-MACD-Step-9.jpg \ / aid1371350-v4-728px-Read-MACD-Step-9 .jpg ","smallWidth ": 460,"smallHeight ": 345,"bigWidth ": 728,"bigHeight ": 546,"licensing ":"

  • 상승 모멘텀이 느리다는 것은 트레이더가 매도 준비를해야한다는 것을 의미 할 수 있습니다.
  • 하락 모멘텀을 늦추는 것은 트레이더가 구매를 준비해야 함을 의미 할 수 있습니다.

Read MACD Step 10 이미지

< "smallUrl": "https : \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / f \ / f6 \ /Read-MACD-Step-10.jpg \ / v4-460px-Read-MACD- Step-10.jpg ","bigUrl ":"\ / images \ / thumb \ / f \ / f6 \ /Read-MACD-Step-10.jpg \ / aid1371350-v4-728px-Read-MACD-Step-10 .jpg ","smallWidth ": 460,"smallHeight ": 345,"bigWidth ": 728,"bigHeight ": 546,"licensing ":"

신호 교차에서 거래하십시오. 신호 교차에서 거래자는 유가 증권을 매수 또는 매도 할 준비를해야합니다. 강세 신호 교차에서 거래자는 구매를 고려해야합니다. 약세 교차에서 거래자는 매도를 고려해야합니다. 그러나 이것은 크로스 오버의 특성에 따라 다릅니다. MACD의 극단적 인 크로스 오버는 회의적으로 다루어 져야합니다. [10] 엑스 연구 출처

Market Timing (EMA & MACD)

이전 포스팅에서 소개해 드렸던 차트 분석 지표들 중 오늘은 EMA 그리고 MACD에 대해 적어보려고 합니다.

EMA (Exponential Moving Average)는 SMA와 조금 다르게 특정 기간 동안의 수집된 데이터들 중 최근 주가 변화에 더 큰 중점을 두고 있습니다.
EMA 그리고 SMA 두 지표 다 support (지지) 그리고 resistance (저항) Level을 보여주며 매입/매도 execute(집행)에 많은 도움을 줍니다.

보라색 SMA, 파란색 EMA

위 사진과 같이 파란색 라인인 EMA가 좀더 주가 변화에 더 예민하게 반응하여 움직임을 알 수 있습니다.

장점으로는 이를 이용하여 좀더 발 빨리 매입을 할 수 있지만, 단점으로는 하향 추세 신호에 조금 더 취약성을 보입니다.

예를 들어 이의 너무 빠른 방향 전환에 신호를 다르게 오역할 수 있습니다.

여기서 Smoothing은 보편적으로 2가 쓰이며 이 Factor가 높을수록 더 최근 주가 변화에 중점을 둔다는 점입니다.

Value는 오늘 주가를 표시합니다.

EMA는 SMA와 마찬가지로 Golden Cross와 Death Cross 패턴을 사용하고 분석합니다.

MACD (Moving Average Convergence Divergence 혹은 이동 평균 수렴 확산)는 주가 상승세/하락세의 추진력을 보는 지표로 두 MA를 연관 지어 주가를 분석합니다. MACD에는 세가지 구성 요소로 나뉩니다.

  • MACD Line
  • MACD Signal Line
  • MACD Histogram

보라색 12EMA, 파란색 26EMA

MACD Line은 12EMA와 26 EMA의 차이점으로 0을 기준점으로 12 EMA가 26 EMA위에 있을 시 positive number를 (정수), 26 EMA가 12 EMA 위에 있을 시엔 negative number를 (양수) 보여줍니다. 쓰이는 방법으로는 이와 같이 주가 가격 변동을 지켜보며 MACD Line이 정수일 때 매입 시그널을, 양수일 때 매도 시그널을 보여주는 방식입니다.

초록색 MACD Line, 노란색 MACD Signal Line, 바 차트 MACD Histogram

MACD Signal Line은 MACD Line 값에 9 EMA를 구한 값이며 MACD Line의 트렌드를 봅니다.

초록색 MACD Line이 MACD Signal Line을 교차하여 위로 올라갈 때에 매입 시그널을 보이며, 반대로 아래로 교차할 시 매도 시그널을 띕니다. 여기서 MACD Histogram 은 바 차트로 많이 설명되며 0을 기준으로 위로 올라갈 시 MACD Line이 Signal Line을 교차하여 위로 올라감을 표현하며 차트의 바가 커지고 줄어듦은 트렌드가 바뀜을 표현합니다.

MACD를 어떻게 보던 상승/하락 추세의 꼭짓점은 놓치기 힘들지만 트렌드를 따라갈 수 있다는 점으로 이는 MACD를 보는 궁극적인 목표임을 깨달을 수 있습니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요