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- 승인 2018.05.31 07:30
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  ◆KRX 채권지수(KRX Bond Index)는 거래소에 상장돼 있는 채권을 대상으로 산출하는 지수로써 주식시장의 코스피(KOSPI)와 같이 채권시장 동향파악 및 성과평가를 위한 핵심 시장 인프라로서의 역할을 하고 있다.
  
  공익적 목적의 활용성을 높이기 위해 신뢰할 수 있는 정확한 데이터베이스를 구축해 다양한 유형의 지수를 제공한다.
  
  특히, KRX 채권지수는 채권평가회사 3사(KIS채권평가, 한국자산평가, 나이스피앤아이)가격을 모두 지수산출에 적용해 지수의 공정성과 신뢰성을 높이고 있다.
  
  세부적으로 2006년 3월 1일을 기준시점으로 하고, 100을 기준지수로 해 산출하고 있다.
  
  우리나라 채권시장에서 발행된 채권은 대부분 거래소에 상장되고 있고, 지수편입종목(Universe)은 상장채권 9천여 종목으로 구성되어 있다.
  
  다만, 신용평가회사가 발표하는 채권의 신용등급이 2개 이상의 신용평가회사로부터 BB+ 이하인 종목, 채권의 잔존만기가 3개월 미만인 종목, 주권관련채권, 물가연동채권, 주가연계증권(ELS, Equity Linked Securities) 및 파생결합증권 등 구조설계채권, 변동금리부채권(FRN, Floating Rate Note), 옵션부채권, 후순위채권 등은 지수 편입종목에서 제외하고 있다.
  
  다만, 원금이자분리채권(STRIPS, Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities)은 지수에 포함된다.
  
  산출되는 지수의 종류는 총 수익지수, 콜 재투자지수, 제로 재투자지수, 시장가격지수, 순가격지수 등 5종이 산출되고 있다. (정책금융부 이호 기자)
  
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  요약
  Ⅰ. 서론
  Ⅱ. 채권지수에 대한 비교 및 분석
  Ⅲ. 채권지수를 통한 국내 채권시장 분석
  Ⅳ. 결론
  참고문헌
  Abstract
  
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  국내 채권지수 및 채권시장에 대한 분석
  
  국내 채권지수 및 채권시장에 대한 분석
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  - 국내 채권지수 및 채권시장에 대한 분석
  - An Analysis of Domestic Bond Indices and Bond Market
  - 요약
    Ⅰ. 서론
    Ⅱ. 채권지수에 대한 비교 및 분석
    Ⅲ. 채권지수를 통한 국내 채권시장 분석
    Ⅳ. 결론
    참고문헌
    Abstract
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  NAVER 학술정보
  
  본 연구는 우리나라 채권지수들을 실증적으로 비교하고 위험과 KRX | 정보데이터시스템 수익률의 관계를 분석하였다. 국내의 주요 채권평가기관인 (주)KIS채권평가와 (주)한국채권평가의 채권지수들을 이용하여 국내 채권시장을 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다. 첫째, 양사의 종합채권지수의 상관관계는 0.9973으로, 미국의 주요 종합채권지수사이의 상관 관계가 0.997에서 0.998까지의 값을 갖는 것과 비교할 때 양국에 있어 거의 차이가 없음을 알 수 있다. 둘째, 양사의 분류별 채권지수사이의 평균 추적오차는 미국 주요 분류별 채권지수 사이의 평균추적오차 보다 높게 나타났다. 따라서 한국의 경우 같은 펀드의 수익률이라도 비교대상이 되는 목표지수의 선정에 따라 평가 결과가 달라지는 문제가 발생한다. 셋째, 국내 채권시장의 경우 수익률의 표준편차가 커짐에 따라 평균수익률도 증가하는 일반적 위험-수익의 상충관계가 발생하였으며 표준편차가 1%증가할 때 1.1147% 정도의 추가 수익률이 나타났다. 미국의 경우는 Reilly, Kao와 Wright의 연구결과를 볼 때, 표준편차가 1% 증가할 때 0.968% 정도의 추가 수익률이 나타나 국내 채권시장에서 위험에 대한 프리미엄이 조금 높음을 볼 수 있다. 넷째, 위험-수익률 관계를 이용하는 대표적인 성과측정방법인 Sharpe와 Jensen의 방법을 사용하여 개별 채권지수에 대한 성과를 측정한 결과 자본시장선을 이용한 Sharpe 방법과 증권시장선을 이용한 Jensen의 방법이 유사한 성과 측정 결과를 나타내었다.
  
  This paper compares the major domestic bond indices (KIS bond indices and KBP bond indices) and analyzes the risk and return relationship of domestic bond market using the bond indices. From the empirical study for the domestic bond indices, we can find the followings. First, the correlation coefficient of KIS aggregate bond index and KBP aggregate bond index is 0.9973, and this figure is similar to the correlation coefficients between major American aggregate bond indices-0.997〜0.998. Second, the monthly tracking deviations of domestic bond indices are higher than those of American bond indices. Therefore, in Korean bond market, the selection of a target bond index is very critical issue in the evaluation of bond portfolio performance. Third, the required return for the unit risk of domestic bond market is a little higher than that of American bond market. Fourth, the linear relationship between the duration and the expected return of a bond index is similar to that between the volatility and the expected return of the bond index, so the duration can be used as an explanatory variable instead of volatility in the trade-off relationship of risk and return. Fifth, Sharpe ratio and Jensen's alpha are used as the performance measures, and the two measures give the similar results for the domestic bond indices.