[기술적분석 (보조지표)] RSI란 무엇인가
안녕하세요
기술적 분석 방법을 공부하고 있는 개발자 입니다.
오늘은 가장 첫 시작인데요.
가장 접하기 쉬운 보조지표 중 하나인 상대강도지수, RSI (Relative Strength Index)에 대해 알아보려고 해요
RSI는 1970년대 후반에 개발된 기술분석지표 중 하나로
"J. Welles Wilder Jr"에 의해 개발되었다고 합니다.
RSI는 단타 투자를 주로 하는 투자자들이 많이 사용한다고 알려져 있으며, 현재 추세의 강도를 알아볼 때도 자주 쓰이는 보조지표입니다.
남들 팔때 같이 팔고, 남들 살때 같이 사는 행위를 어느정도 막아줄 수 있는 도구가 RSI이기도 합니다.
RSI 개념
기본적으로 RSI란 무엇인가에 대한 기초 개념을 함께 알아볼게요!
◎ 주식 거래자가 주식이 일정 기간동안 어떻게 수행되고 있는지를 조사하는데 사용할 수 있는 도구
◎ RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 운동량 지표
조금 더 자세히 알아보자면,
◎ 주가의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타내는 지표
◎ 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로 판단하고 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식입니다.
RSI 공식
RSI는 " 일정 기간동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여 ", 그 운동량을 파악하는 방식.
RSI의 기본적인 개념에 대해서 알아보았으니 이제 공식을 찾아볼 시간입니다.
AU : 상승분의 평균
AD : 하락분의 평균
RS = AU / AD
RSI = RS / (1+RS) = AU / (AU+AD)
RSI 공식은 다음과 같구요. 그렇게 어렵지는 않아요!
평균을 구하는 기간은 보통 14개의 기간(일봉, 분봉 등)을 기준으로 진행한다고 합니다. (Welles Wilder의 제안입니다)
-> 민감도를 높이려면 = 기간을 줄이고
-> 민감도를 낮추려면 = 기간을 길게 하여 사용하시면 됩니다.
-> 주로 사용되는 값으로는 9일, 14 or 15일, 25~28일 등을 사용합니다.
그래프로 확인할 경우, 이동평균선과 함께 나타내는 것이 일반적이며
그래프에 (15,5)로 표시 되었을 경우, RSI 15일 기준 & 5일 이동평균선을 표시하는 것을 나타냅니다.
RSI의 분석 (기초)
공식과 기본 개념을 이해하였으니, 이제 RSI가 어떤 의미를 갖고 있는지 알아보아야겠죠?
◎ 상대적 강도 값 (RS값)이 크다는 것은 일정기간 상승한 폭이 하락폭 보다 크다는 의미입니다. (상승폭 > 하락폭) 따라서 상승장에서는 RSI 곡선은 우상향 하게 되고, 하락장에서는 우하향 하게 됩니다.
◎ RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 기술거래 도구인 운동량 지표이다.
운동량 상승 -> 주식이 시장에서 활발히 매매중
운동량 하락 -> 거래자의 관심이 둔화되고 있다.
◎ RSI 지표는 백분율로 나타내며 70%이상은 과매수 국면으로 보고, 30%이하는 과매도 국면으로 봅니다.
30이하 -> 자산이 저점에 있을 가능성이 높다
70초과 -> 고점에 가까워져 있을 가능성이 있다.
◎ 지표 읽는 법 (시그널선 == 이동평균선)
50%를 기준으로, 50% 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세를 나타냄.
RSI가 70% 이상이면 매수세가 상당히 커서 초과매수 국면에 돌입.
RSI가 30% 이하이면 매도세가 상당히 커서 초과매도 국면에 돌입.
RSI가 시그널선을 상향돌파하면 단기적으로 매수세가 늘어나는 추세.
RSI가 시그널선을 하향돌파하면 단기적으로 매도세가 늘어나는 추세.
◎ 주가는 상승하는데, RSI는 하락하고 있다면 -> 상승 추세가 약화되고 있는 천장이다.
RSI의 분석 (심화?)
Divergence(발산)를 이용한 전략
Divergence란 지표의 진행 방향과 시장가격의 움직임이 상반되는 현상입니다.
시장가격이 상승(하락)추세 중에 직전고점(저점)을 돌파하였으나, 지표는 직전고점(저점)을 돌파하지 못하는 현상 ( RSI의 분산은 변동이 적은 시장에 더 적합합니다.)
-> 조만간 시장가격의 하락(상승)의 추세전환이 다가올 것으로 예상되는 것
-> 다른 지표에 비해서 RSI의 divergence는 속임수가 적기 때문에, 강력한 매매신호로 받아들여진다.
-> 특히 파라메터를 장기간으로 준 RSI는 divergence 판단에 유용하다.
-> divergence는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용하다.
◎ 하지만 RSI가 30~70 사이로 움직일 경우, Divergence가 발생해도 중요하게 간주하지 않는다.
◎ 오히려 과매수(RSI 70이상) 또는 과매도(RSI 30이하)에서 나타나는 Divergence를 아주 강력하고 중요한 추세 전환의 신호로 인식합니다.
bullish divergence (낙관적 발산)
자산 가격과 RSI 점수가 반대로 움직이는 조건 (가격은 낮아지는데, RSI는 증가)
가격 하락세에도 불구하고 운동량이 강해지는 것을 의미
bearish divergences (비관적 발산)
가격 상승에도 불구하고 시장이 모멘텀을 잃고 있음 (가격은 상승, RSI는 하락)
강한 하락세가 실제로 바닥점에 도달하기 전에 많은 낙관적 방향성을 나타낼 수 있음을 의미
주의점
Divergence를 미리 예측해서 거래하는 것은 절대 금지하셔야 합니다.
즉, 반드시 Divergence가 형성된 것을 확인한 후에 매수/매도 포지션을 취해야합니다.
RSI를 활용한 매매
기본 전략
◎ 매도시점
-> RSI가 70 이상 or RSI가 이동평균선을 하향돌파 할 경우 매도 (단기)
-> 장기적인 상승추세 (RSI 70 이상), 50% 밑돌 때 매도 or 70 이탈시 매도 (장기)
-> 50% 하향 돌파시
◎ 매수시점
-> RSI가 30 이하 or RSI가 이동평균선을 상향돌파 할 경우 매수 (단기)
-> 장기적인 하락추세 (RSI 30 이하), 50% 초과할 때 매수 or 30 이탈시 매수 (장기)
-> 50% 상향 돌파시
조금 더 구체적인 전략?!
단기 상승추세에서는 50~60에서 지지 받으면 매수를 하고 70~80을 저항으로 하향 돌파 시 매도합니다.
중기 상승추세에서는 40을 지지하면 조정 시 매수, 80을 저항으로 하향하면, 매도.
단기 BSC의 전략적 관리수준과 KPI 사용정도간의 관계분석 하락추세에서는 20~30을 저항으로 돌파 시 매수 40~50을 저항으로 매도하고, 30 진입 시에는 무조건 매도 후 다시 30을 돌파할 때에만 매수
중기 하락추세에서는 이 기준을 20과 60으로 설정하는 것이 좋습니다.
RSI 지표로 자주 사용되는 전략
◎ Failure Swing
Top Failure Swing
-> RSI 70% 이상에서 고점을 형성 후 이 고점을 돌파하지 못하고 BSC의 전략적 관리수준과 KPI 사용정도간의 관계분석 하락할 때 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점 (매도시점)
Bottom Failure Swing
-> RSI 30% 이하에서 저점을 형성 후 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승반전될 때 직전 저점 형성 이후 최고점을 상향 돌파하는 시점 (매수시점)
RSI의 단점, 한계, 주의할 점
◎ 주가지수가 박스권에 있을 때 투자 판단을 하기가 어렵다.
◎ 매도 사인이 너무 빨리 생기는 경향이 있다.
◎ 끝없는 하락장에서는 지속적으로 매수신호를 보낸다.
지표는 지표일뿐 예측과 다를수 있다.
-> 초 강세장에서는 계속 오름 70 넘어도 오름
-> 초하락장에서는 5더라도 더 내려간다.
주가가 천장에 가까울 경우, RSI의 추세가 꺾이기 쉽고, 주가 하락시에는 RSI의 추세가 반등하기 쉽다.
-> 따라서 상승 추세에는 과매도권 진입 시에만 매도 시점으로 활용하고
-> 하락추세에서는 과매수권 진입 시에만 매수 시점으로 활용하는게 좋다.
RSI 프로그래밍
마지막은 RSI 공식을 통해 주어진 데이터로 RSI를 구하는 코드입니다.
코드는 Swift로 작성되었습니다.
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기업전략목표의 달성은 BSC의 핵심성과지표로 구체화되어 각 지표의 목표달성을 통해 이루어진다. 따라서 기업전략목표를 구체화할 수 있는 세부성과지표의 선정도 중요하지만 BSC의 성공적인 활용을 위하여 BSC에 대한 전략적 관리의 노력이 목표성과 달성의 중요한 요인이 될 것이다. 이에 본 연구는 성숙기에 접어든 국내 BSC 도입 기업을 대상으로 전략적 관리수준에 따른 BSC 각 관점별 핵심성과지표의 사용정도의 차이를 분석하였다. BSC의 전략적 관리수준은 내부적 운영관리노력과 외부적 관리노력으로 나누어 요인 분석을 한 결과, 전략실행관리, BSC 구조화, 외부관계자 정보수렴도로 구분되었다. 분석결과, BSC의 전략적 관리수준에 BSC의 전략적 관리수준과 KPI 사용정도간의 관계분석 따라 각 관점별 핵심성과지표의 사용정도의 차이를 비교해 본 결과, 전략실행관리수준에 따른 매출성장지표의 사용정도는 두 집단 간 유의한 차이가 없이 가장 중요한 지표로 활용되었으며, 투자수익, 자산활용, 지식공유 지표의 사용은 전략실행수준이 높은 집단의 사용정도가 매우 유의한 차이로 높게 나타났다. BSC 구조화 수준에 따른 성과지표사용의 차이는 시장점유율, 업무작업, 보유기술 지표의 사용에서 유의한 차이가 나타났으며, 외부관계자 정보수렴도가 높은 집단은 매출성장, 투자수익, 고객수익성, 신규고객. 시장점유율, 제품/서비스 개발, 보유기술, 기업문화 등 전반적인 지표의 사용정도에서 유의하게 높은 사용의 차이가 나타났다. 이로써 외부관계자 정보수렴을 통한 BSC의 관리가 전략 및 성과평가 시 가장 다양한 지표의 사용정도를 보이는 것으로 나타나 이사회를 비롯한 TOP 10 고객들, 주요공급업체와 외주관계사들의 의견수렴도가 높을 때 다양한 성과지표의 관리통제가 이루어짐을 알 수 있었다. 결국 BSC의 전략적 관리가 특정성과지표의 활용정도에 영향을 미친다면 이는 해당 관리를 통해 관리통제를 하고자하는 부분의 구체화를 의미하는 연관지표로서의 의미를 가진다는 측면에서 본 연구는 의미가 있다고 할 수 있다.
The achievement of corporate strategic objectives are embodied in the key performance indicators of the BSC. That is done through the objectives of each measure. Therefore, the selection of detailed performance indicators is important, but the strategic management efforts for the effective use of the BSC will be an important factor BSC의 전략적 관리수준과 KPI 사용정도간의 관계분석 in achieving this goal performance. The purpose of this study was to analyze the differences in using the degree of KPI in accordance with the strategic management level in a sample of 53 companies in Korea BSC adopters. BSC's strategic management level were divided into internally and externally managed efforts. Factor analysis results, strategic execution management, BSC structured, information convergence of external stakeholders. Analysis of the differences in the usage of KPI depending on the strategic management level are as followed. There is no significant difference between the two groups about using of the sales growth indicators in accordance with the strategy execution management level. These were used as the most important indicator. In the high-level group of strategy implementation, the use of investment revenues, asset utilization, knowledge-sharing indicators appeared to be very significantly higher. In the high-level group of BSC structured, the use of market share, business operations, technical reserves indicators appeared to be significantly higher. In the high-level group of information convergence of external stakeholders, the use of population growth, return on investment, customer profitability, new customers, market share, product / service development, technical reserves, corporate culture appeared to be significantly higher. After all, the strategic management of BSC leads to differences in the degree of utilization of specific performance indicators. So this study have a significance the performance indicators that are controlled by specific strategic management were identified.
[보조지표] 거래량 (VR, OBV, AD)
거래량은 주가 흐름의 선행지표로, 주식의 가격을 결정할 수도 있는 중요한 지표다. 캔들이나 각종 보조지표들은 후행적인 성격이 강하고, 이미 주가의 흐름에 반영되어 있기 때문에 이러한 지표들로 상승흐름을 판단하기는 어렵다. 한가지 확실한 사실이 있다면 바로 주가는 수급에 비례한다는 것이다. 대부분 거래량이 증가하면 주가도 상승하게 되고, 거래량 감소하면 주가는 하락하게 된다. 그리고 거래량이 많은 종목들은 큰 변동성을 보여주고, 거래량이 적은 종목들은 변동폭이 작다. 그런 의미에서 거래량 지표는 투자할 때 훌륭한 기준이 되어준다.
대표적으로 사용되는 거래량 지표는 VR, OBV, AD가 있다.
VR (볼륨 레이쇼, Volume Ratio)
VR은 거래량이 늘어나면 주가는 오르지만 어느 수준까지 거래가 급증하면 시장이 과열된 상태가 되며, 반대로 바닥권에서는 거래량도 바닥이라는 지극히 간단한 원리를 근거로 한다.
VR은 일정기간(통상적으로 BSC의 전략적 관리수준과 KPI 사용정도간의 관계분석 한 달, 즉 20일을 이용한다)동안 주가가 상승한 날의 거래량 합계를 주가가 하락한 날의 거래량 합계로 나눈 지표로, 이를 공식으로 만들면 아래와 같다.
일반적으로 상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량에 비하여 많기 마련이기에 정상적인 상황이라면 VR은 150% 정도를 기록한다. 그러나 강세장에서는 상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량에 비하여 2~3배까지도 늘어나게 된다.
VR이 300%를 넘어서면(상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량의 3배) 시장은 과열국면이라고 생각 할 수 있으며, 75% 이하에서는 시장이 과매도 국면이라고 생각하면 된다. 하지만 주가의 추세는 과열권이라도 주가가 더 오르는 일도 있고, 과매도권이라도 더 하락세를 이어갈 수도 있다. 그렇기 때문에 과열권에 진입하더라도 매도를 서두르기보다는 매수를 자제하는 신호로 판단하고, 추세를 보아가며 매도의 시점을 잡으면 된다.
OBV (On Balance Volume)
OBV(On Balance Volume)는 단순하게 상승한 날의 거래량은 더하고, 하락한 날의 거래량은 차감한 누적 값을 차트에 표시하는 지표이다.
OBV가 상승하는 경우 매수를 위한 자금이 유입되는 것으로 판단하고 매수 시점을 잡고, 반대로 OBV가 하락하는 경우 매도 시점을 잡는 형태로 활용이 가능하다. 또한 다이버전스를 활용한 투자도 가능한데, 주가는 하락하고 있지만 OBV 지표는 하락하지 않고 횡보할 경우 이를 주가하락에 따른 매수 자금의 유입으로 판단할 수 있고, 반대로 주가는 상승하고 있지만 OBV 지표는 더 올라가지 못하거나, 횡보 할 경우 매도 세력이 늘어났다는 것을 의미한다.
다만 OBV는 어떤 기준을 적용하느냐에 따라서 차이가 발생하므로 OBV만으로 상승유무를 판단하기에는 어려움이 있으며, VR과 같은 다양한 보조지표와 함께 사용하는 것이 보다 안정적인 투자방법이다.
AD (매집/분산 지표, Accumulation / Distribution)
Accmulation/Distribution은 OBV를 개량하여 만든 가격과 거래량의 변화를 포함하는 모멘텀 지표다. 거래량이 어느정도 상승하는 경우에 매입을 하여야 하며, 어느정도 하락한 경우에 매도해야 하는지에 대해 가늠해 볼 수 있다.
OBV는 전일 종가보다 금일 종가가 상승하면 오늘 거래량을 더하고 반대로 하락하면 오늘 거래량을 빼주어 누적 계산을 하지만 AD지표는 당일 주가 변동폭의 중간 값에 대한 종가의 비율을 당일 거래량에 곱한 수치를 누적 계산한 것이다. 이것은 OBV가 전일 종가와 당일 종가를 비교하여 그날의 거래량 전부를 상승 또는 하락으로 구분하는 BSC의 전략적 관리수준과 KPI 사용정도간의 관계분석 단점을 해소키 위한 것으로, 매일의 종가와 그날의 평균 가격 간의 비교를 통해 보다 세밀하게 상승 또는 하락 거래량을 산출한다.
AD지표가 상승할 경우 대부분의 거래량이 가격 상승과 연관되었을 BSC의 전략적 관리수준과 KPI 사용정도간의 관계분석 때이므로 이것은 증권이 매집된다는 것을 의미하고, 반대로 하락하는 경우 가격 하락과 연관되므로 주식의 분산을 의미한다. AD 지표와 주가의 이격도(다이버전스, Divergence)는 변화가 임박했음을 의미한다. 다이버전스가 발생할 경우 증권가격은 AD지표의 흐름을 따라가는 경우가 대부분이다.
주가가 급격하게 상승하거나 지속적인 상승세를 보인 후, 주가는 계속 상승하는데 AD지표는 상승세가 기울어서 반전하게 되면 주가의 반전 가능성이 크다고 볼 수 있다. 반대로 주가가 급격히 하락하거나 지속적인 약세를 보인 후, 주가는 계속 하락하는데 AD지표는 하락을 멈추고 반전하게 되면 주가의 상승을 예견할 수 있다.
모든 거래량 지표는 대량 거래가 상승일 때 나타나는지, 하락할 때 나타나는지를 파악하는 데에 사용되며, AD지표도 증가 추세라면 시장의 매집 국면으로 매수 신호로 판단하고, 감소 추세이면 분산 국면으로 매도 신호로 판단하면 된다.
Daum 블로그
컴퓨터의 발달로 분석지표의 점차 다양해지고 그 움직임도 상당히 진전되고 있다. 최근의 기술적분석의 추세는 “기본으로의 회귀”라고 분석가이자 트레이더인 Tom DeMark는 말하고 있다. 그는 시계추가 요즘 유행하고 있는 뉴럴 네트워크(Neural network)나 카오스 이론(Chaos theory)등의 진보된 이론 및 분석도구를 떠나 볼트와 너트수준의 지표를 사용하는 방향으로 바꾸었다고 표현했다. 컴퓨터의 발달로 수년간 수많은 복잡한 지표들이 개발됨에 따라 보통의 트레이더들은 수학공식과 챠트의 패턴을 분석하고 이해하느라고 그의 궁극적인 목적인 투자의사결정을 어떻게 할 것인가를 잊어버릴 지경에 이르렀다.
그들은 트레이딩이라는 숲을 보기위해 너무나 많은 분석도구의 나무를 보아야 한다. 그리고 그중에서 시간이 흘러도 지속적으로 좋은 성과를 나타내는 지표를 찾아내고자 한다. 하지만 그것은 불가능할지도 모르겠다. 사람들은 옷을 고르는것과 마찬가지로 자기에게 맞는 지표를 고른다. 트레이더들은 그들의 성격에 맞는 것을 고른다. 예를들어 데이트레이더인가, 추세를 따라 투자하는 사람인가, 리스크를 좋아하는 사람인가 아닌가에 따라 사용하는 지표들이 달라진다. 어떤사람들한테는 잘 맞는 지표가 다른 사람에게는 적당하지 않는 경우가 항상 발생하는 것이다. 그래서 시장에서는 다양한 지표들이 개발 사용될 수 밖에 없다.
가장 많이 사용되고 있는 지표의 추출
그럼에도 불구하고 BSC의 전략적 관리수준과 KPI 사용정도간의 관계분석 50명의 트레이더 및 분석가들을 상대로 그들이 주로 사용하는 분석지표가 무엇인지 조사를 해보았다. 그들은 모두 기술적분석에 대한 광범위한 지식이 있는 사람들이다. 수많은 지표들중에서 그들이 현재 자주 사용하고 있는 두세가지의 지표들을 추출해 내고자 하였다.
선호지표를 알아내기 위한 질문은 “만일 당신이 고립된 섬에 있는데 한쌍의 지표만 사용해서 투자에 성공해야만 그 곳을 탈출 할 수 있다면 어떤 것을 고르시겠습니까?”라는 식의 질문이였다. 이러한 질문에 대한 대답으로부터 가장 보편적으로 사용되는 지표의 리스트를 작성하였다. 그 리스트에는 응답자가 대답한 18가지 지표중 상위 6지표가 전체 응답자의 75%를 차지했다.
나머지 25%는 다양한 지표들이 차지했다. 예를 들어 거래량 & 미청산계약, 전통적인 바챠트의 패턴분석, Market Profile 차트, 스프레드와 베이시스 등인데 이러한 각각의 지표들은 전체 응답에서 개별적으로 5%이상을 차지하지 못했다. 이러한 조사는 다른 사람들은 어떤 지표를 사용하고 어떻게 시스템을 구성하는지에 대해 도움을 줄 수 있다. 다시말해 어떤 지표를 덜 유용하게 사용하거나 사용하지 말아야 되는가에 대한 암시도 받을수 있다. 한가지 조사결과에서 명백히 해야할 것이 있다.
이 조사에서는 주관성이 많이 개입되는 엘리어트 파동이나 갠(Gann) 등이 모집단에서 제외되어 있다. 뿐만아니라 특정 챠트형태, 예를들어 지표로서의 봉챠트나 음양초봉 차트는 제외되어 있다. 여기서의 초점은 시장의 움직임을 측정하는 거래 지표들에 맞추어져 있다.
순위 지표명 비율
1 이동평균(MACD 포함) 21.21%
2 지지선, 저항선 돌파 12.12%
(채널, 변동성 돌파 포함)
3 추세판단(DMI, ADX등) 10.61%
4 RSI 9.09%
5 스톡캐스틱(동율) 7.58%
오실레이터 모멘텀(동율) 7.58%
기타 추천지표
6 센티멘트 6.06%
상위5개 + 기타 추천지표 74.21%
기타지표 25.76%
이 조사에서 “추세는 나의 친구(A trend is my friend)"”라는 말이 명백한 진실로 밝혀졌다. 대부분의 응답자들은 자신들을 가격이 크게 움직일 때 그 추세를 따라가는 거래자(Trend Follower)로 분류했다. 당연히 이동평균선과 DMI/ADX를 30% 이상의 트레이더들이 사용하고 있다고 대답했다.
이러한 현상은 많은 트레이더들이 수많은 수학적 지표에서 단순한 센티멘트 측정이나 돌파 시스템(Break Out System)으로 회귀하고 있다는 것을 나타낸다. 이것은 곧 트레이더들이 단순명료한 트레이딩 도구를 찾고 있다는 것을 나타내고 있는 것이다. 상위 5위에는 들지 못했지만 6번째로 선정된 센티멘트 지표(주1)는 기존의 분석방법을 사용하지 않겠다고 결심한 트레이더들에게는 이해하기 쉽고 단순하다는 점에서 최고의 지표인 것 같다.
돌파 시스템(Break Out System)은 단순한 고점과 저점의 통과뿐만이 아니라 채널이나 변동성, 패턴의 통과까지 포함한다. 이것은 두가지 이유로 중요한데 이 지표들은 지난 수년간 가장 훌륭한 결과를 나타낸 투자시스템에서 사용한 구성요소였기는 하지만 다른 도구들에 비해 크게 관심을 끌지 못하였다.
하지만 다른 지표들과 병행하여 사용하는데 있어서 이해하기가 쉽다는 점과 여러가지 지표들을 복합해서 사용할때는 유용하게 사용할 수 있다는 점이다.
예를들어 RSI나 Stochastics을 사용하는 사람은두 지표 모두 과매수 상태이면 팔고 과매도 상태이면 사는 방식의 거래를 한다. 어떤 트레이더들은 엘리어트 파동을 가격 차트 대신 MACD에 적용시켜 사용하고 있기도 하다.
이동평균선 관련 지표를 가장 선호
위에서 거론한 이해하기 쉽고 추세를 나타내는 지표라는 점에서 이동평균선이 가장 선호되는 지표로 나타났다. MACD는 오실레이터의 범주에 들지만 이동평균을 이용한 오실레이터라는 점을 감안하고 단순화를 위하여 이동평균선의 범주에 넣었다. 추세를 따라 거래하는 사람이나 단기거래자들은 MACD를 최상의 투자지표로 추전하고 있다. 그들은 MACD의 적은 시차와 가변성을 선호하고 있다. 추세의 예측뿐만 아니라 보합시장에서의 오실레이터 분석까지도 가능하기 때문이다.
숙련된 트레이더들과 시스템 개발자들은 시스템이 제대로 작동되기 위해서는 최소의 지표로 단순화하라고 조언한다. 다양한 변수를 갖고 최적화를 하여 추세를 예측하는 등의 분석방법(CurveFitting)은 제대로 작동하지 않을때가 많기때문이다. 지금까지의 조사결과를 한마디로 요약하면 결국 적을수록 또한 단순할수록 많은 것을 포함할 수 있다는 것이다.(Less is More)
주1: 센티멘트 지표:시장 참자가자의 심리상태를 거래지표로 삼는 경우를 말함. 예를들어 신문, 잡지등의 시장해설 내용을 참고하여 매스컴에서 바닥수준이나 과열 수준에 있다는 보도가 나올때를 매수, 매도의 시기로 보거나, 옵션시장에서 풋 콜 레이쇼를 분석하여 측 풋옵션과 콜옵션의 거래량을 비교해 콜옵션의 매입이 많은 시점이면 시장 참가자들이 가격상승을 예상하고 있다고 판단을 하는 것을 말함.
출처 : 선물옵션주식투자 - RedStorm System Trader
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