MACD 오실레이터 보조지표 활용 매매기법: 랑이의 돈버는 재테크 정보

마지막 업데이트: 2022년 3월 28일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
주식 MACD 오실레이터 보조지표 활용 매매기법

MACD는

Macd선 = 단기(12일) 지수이동평균선 - 장기(26일) 지수이동평균선 이다.

Macd signal선 = n일(보통9일)의 Macd지수이동평균선

Macd oscillator = Macd선 - signal선

장단기 이동평균을 활용하여 주가의 추세를 나타내는 보조지표 한마디로 추세지표(이동평균선에서 주가가 멀어지면 다시 주가는 이동평균선쪽으로 돌아오는 성질이 있는데 그걸 이용했다고 생각하면 편하다.)

방법1:Macd 0선 상향돌파시 매수,0선 하향돌파시 매도

단점:후행성이다(무릎에서 사서 어깨에 판다,가장 보수적)

방법2:Macd 선이 signal 선을 상향 돌파할때(골든크로스) 매수,Macd 선이 signal 선을 하향 돌파할때(데드 크로스) 매도

단점:거짓신호인 속임수가 있다.

방법3:Macd Oscillator 반전을 이용한 매매법

장점:신호가 제일 빠르다(초선행성)

단점:거짓신호가 너무나 많고 정확한 포착이 너무 힘들다.

방법4:macd가 signal 선과 많이 벌어져있을때 과열 또는 과매도 라고 판단하기.

Macd의 단기기간은 12일 장기기간은 26일 signal선의 기간은 9일로 설정하시면 됩니다.

상승추세:macd가 계속 0위에서 있을때는 상승추세이므로 그냥 놔둔다.

하락추세:macd선을 사용하지 않는다.(개발자도 하락추세일때는 사용이 적합하지 않는다고 했다.)

횡보(비추세적):macd선을 사용하지 않는다.( 개발자도 하락추세일때는 사용이 적합하지 않는다고 했다.)

*추세의 전환(상승추세--->하락추세,하락추세--->상승추세)

방법1사용:상승추세가 이동평균선의 추세선를 깨면서 동시에 macd도 0을 하향돌파하면 매도한다.(한마디로 추세분석 선행후에 macd를 보조지표로 사용하는것이 유용하다)

방법2사용:macd선이 signal선을 0위에서 하향돌파하면 상승추세에서의 단기주가하락으로 본다.(따라서 0을 하향 돌파 하지 않으면 추세가 이어질 것이라고 보고 계속 가지고 있는다.단기적인 성향이신분들은 0위에서의 데드크로스가 발생했을때 파시면 된다.)

방법3사용:oscillator의 빨간막대길이가 점점 줄어들면 추세가 전환된다고 생각하고 매도, oscillator의 MACD 오실레이터 보조지표 활용 매매기법: 랑이의 돈버는 재테크 정보 파란막대길이가 점점 줄어들면 추세가 전환된다고 생각하고 매수( 이방법은 너무 위험하다 그래서 이방법만 쓰지말고 말그대로 보조로 사용한다. )

*분기현상(추세의 전환을 알 수 있다.)

주가는 고점을 높이고 macd는 고점을 낮춘다.

주가는 저점을 낮추고 macd는 저점을 높인다.

주간차트와 일간차트를 병행해서 일치할때 매매한다.

동시에 매수신호가 나와야 매수하고 동시에 매도신호가 나와야 매도한다 그렇지 않는이상 한번사면 중장기적으로 우직하게 들고있으면서 우직하게 들고있는다.

아래 그림처럼 만약에 7월27일에 내가 주식을 봤는데 주간차트에서 oscillator 매수신호가 나와서 유심히 봤다고 생각하자 그리고 8월1일날 일간차트를 보니 macd선이 0선을 상향돌파했다. 이때는 주간신호와 일간신호가 일치했으므로 매수신호로 판단한다. 이때를 놓쳤다면 2월28일날에 일간차트를 봤는데 macd선이 0선을 상향돌파하는 매수신호가 나와서 유심히 봤다고 생각하자 그리고 3월8일에 주간차트를 봣는데 oscillator 매수신호가 나왔다. 이때도 마찬가지로 주간신호와 일간신호가 일치했으므로 매수신호로 판단한다. 따라서 주간신호로 시장의 추세를 판단하고,일간신호로 세밀한 시점을 포착한다고 생각하자.

macd는 추세의 전환일 때와 상승추세일 때만 사용합니다. 그리고 이것만 가지고 매매를 결정하는데 있어서는 리스크가 너무 큽니다. 따라서 이동평균선과 거래량등 다양한 수단을 사용하여 추세분석을 한후에 macd를 이용하는게 좋다고 합니다 .저도 처음에 oscillator가 보기편하고 너무 눈에 띄어서 이것만 보고 매매를 했다고 큰고 다친적이 있어서 여러분은 그러지 않기를 빕니다.

그리고 macd를 기존에 떨어지면 얼마나 떨어졌는지 그리고 오르면 어디까지 올랐는지 이런것들을 알아두고 비교하는것도 좋다고 생각합니다.

스마트머니: 고수익의 단기차익을 노리는 기관이나 개인들이 장세의 변화를 신속하게 파악하여 투자하는 자금을 일컫는다 . 시장의 기류 변화를 가장 먼저 파악하고 반응하는 투자기관이나 속칭 큰손으로 불리는 개인의 투자자금을 말하고 월가에서 생겨난 말이다. 스마트머니의 투자원칙은 만기불일치 전략,레버리지 투자,위험자산 투자 총 3가지이다. 금융위기의 조짐이 보이면 투자 동면기에 들어갔다가 금융위기가 해소될 즈음에 투자를 재개한다. 이런한 이유로 스마트머니가 투자축소에 들어갔다가 다시 행보가 빨라지면 금융위기가 마무리되어 간다는 인식도 생겼다. 대표적인 스마트머니에는 사모펀드,헤지펀드,벌처펀드 등이 있다.

랑이의 돈버는 재테크 정보 랑이의 돈버는 재테크 정보

주식 MACD 오실레이터 보조지표 활용 매매기법

MACD 값이 시그널 MACD 오실레이터 보조지표 활용 매매기법: 랑이의 돈버는 재테크 정보 값 위에 있을 경우 오실레이터는 양선 막대로 표시되고 주가가 상승 추세를 의미한다. 반대로 시그널선 밑에 MACD가 위치할 때는 주가가 하락세를 보인다.

MACD 매매기법에서 MACD와 시그널선이 데드 크로스 일 때 매도한다. 그 때 오실레이터는 제로 (0) 이다. 오실레이터 모양을 보면 데드 크로스 이전에 이미 양봉 막대 크기가 줄어드는 것을 볼 수 있다. 이 부분이 오실레이터의 선행성을 의미한다.

위에 그래프에서 MACD와 시그널선의 골든크로스는 오실레이터 그래프 음봉이 꼭지점을 찍고 난 뒤에 한참 있다가 났다.

오실레이터가 양봉이든 음봉이든 막대 크기가 커지다가 작아지는 경우 시세의 반전을 의미한다. 따라서 단기적인 주식 매매에 있어서 오실레이터 크기가 어떻게 변화하는지를 예의 주시하면 매매에 도움을 얻을 수 있다.

(1) 오실레이터가 0선을 상향돌파할 때 : 매수 (MACD와 시그널선이 골든 크로스)

(2) 오실레이터가 0선을 하향돌파할 때 : 매도 (MACD와 시그널선이 데드 크로스)

(3) 오실레이터의 다이버전시

주식 MACD 오실레이터 보조지표 활용 매매기법

위 그래프에서 주가는 하락세로 저점이 낮아지고 있으나 오실레이터는 저점이 높아지는 추세로 주가와 지표가 서로 상반된 방향성을 보이고 있다.

이 때는 추세 반전이 예상된다. 비단 오실레이터 만이 아니라 위에 그래프에서 MACD 역시 다이버전시가 났다.


(4) 오실레이터 추세 전환 실패

오실래이터가 양봉에서 음봉으로 추세가 바뀌면 주가 흐름도 바뀔 확률이 높다. 그런데 추세 전환에 실패할 경우 (양봉에서 음봉으로 전환 후 곧바로 다시 양봉으로 바뀌면서 상승추세가 강화될 때) 기존 추세의 강화로 인식해야 한다. 이 때는 이전 포지션으로 MACD 오실레이터 보조지표 활용 매매기법: 랑이의 돈버는 재테크 정보 돌아가야 한다.

주식 MACD 오실레이터 보조지표 활용 매매기법

오실레이터가 기준선인 0선을 하향 돌파하거나 상향 돌파하는 것을 이용한 매매 기법은 MACD와 시그널선만 갖고도 체크가 가능하기 때문에 별 의미가 없다. 다이버전시 기법도 마찬가지다.

오실레이터 활용은 막대그래프 크기 변화를 보면서 매매에 있어서 준비를 한다는 차원에서 활용하는게 좋다. 양봉 막대그래프가 계속 커지다가 어느 순간 더 이상 높아지지 않을 때 상승세가 힘을 소진했다고 보면 된다. 역으로 음봉 막대그래프가 커지다가 작아지는 국면이 오면 하락세가 멈추는 것으로 판단하면 된다.

이러한 모양새의 변화를 통해 단기 매매자들은 이평선이나 MACD 보다 더욱 신속하게 상황에 대처할 수 있다.

그러나 오실레이터는 예민한 지표여서 잦은 속임수가 나타날 수 있기 때문에 막대그래프의 변화에 너무 민감하게 반응하면 안된다. 오실레이터는 MACD에 대한 선행지표로서 활용하는 것이 좋으며 크게 활용도가 있는 지표는 아니다.

오실레이터의 변화를 일목요연하게 시각적으로 확인할 수 있기 때문에 매수 매도에 있어서 강도를 가늠해 볼 수 있는 지표라고 생각하면 된다. 오실레이터 막대그래프 기울기가 의미있는 변화를 보여줄 때를 포착하는 기술을 읽혀야 한다. MACD를 한발짝 선행하는 보조지표로서 활용한다고 생각하면 된다.

MACD는

데이터는 KRX 한국거래소 주식 데이터 2020년 5월부터 현재까지의 데이터를 사용하였습니다.

  • MACD는 장단기 이동평균선간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었다.
  • 오실레이터는 토마스 아스프레이에 의해 추가되었다.
  • 흔히 주가추세의 힘, 방향성, 시간을 측정하기 위해 사용된다.
  • MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다.

기본 공식

  • MACD : 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
  • 시그널 : MACD의 9일 지수이동평균
  • 오실레이터 : MACD값 - 시그널값

DataFrame.ewm(self, com=None, span=None, halflife=None, alpha=None, min_periods=0, adjust=True, ignore_na=False, axis=0)

Provide exponential weighted functions.

지수이동평균(Exponential Moving Average)은 과거의 모든 기간을 계산대상으로 하며 최근의 데이타에 더 높은 가중치를 두는 일종의 가중이동평균법

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 다이버전스 (MACD)는 트레이더가 기술적 분석 (TA)을 위해 널리 사용하는 오실레이터 유형 지표입니다. MACD는 이동 평균을 사용하여 주식, 암호 화폐 또는 다른 거래 가능한 자산의 모멘텀을 결정하는 추세 추종 도구입니다.

1970 년대 후반 Gerald Appel이 개발 한 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이미 발생한 가격 이벤트를 추적하므로 후행 지표 범주에 속합니다 (과거 가격 조치 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공함). MACD는 시장 모멘텀과 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용 할 수 있으며 많은 거래자들이 잠재적 인 진입 및 종료 지점을 파악하는 데 사용합니다.

MACD의 메커니즘에 들어가기 전에 이동 평균의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 이동 평균 (MA)은 미리 정의 된 기간 동안 이전 데이터의 평균 값을 나타내는 단순한 선입니다. 금융 시장의 맥락에서 이동 평균은 기술 분석 (TA)에서 가장 인기있는 지표 중 하나이며 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. SMA는 모든 데이터 입력에 동일하게 가중치를 부여하지만 EMA는 가장 최근 데이터 값 (최신 가격 포인트)에 MACD 오실레이터 보조지표 활용 매매기법: 랑이의 돈버는 재테크 정보 더 많은 중요성을 할당합니다.

MACD의 작동 원리

MACD 지표는 2 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성 한 다음 신호 라인을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.

또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 제로 선이라고도하는 중심선 위와 아래로 변동합니다.

  • MACD 라인 (1) : 상승 또는 하락 모멘텀 (시장 추세)을 결정하는 데 도움이됩니다. 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산합니다.
  • 신호 라인 (2) : MACD 라인의 EMA (보통 9주기 EMA). 신호 라인과 MACD 라인의 결합 분석은 잠재적 반전 또는 진입 및 출구 지점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 히스토그램 (3) : MACD 라인과 신호 라인의 발산 및 수렴을 그래픽으로 표현한 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.


MACD 라인

일반적으로 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12 개 기간 (빠름) 및 26 개 기간 (느림)으로 설정됩니다. 기간은 다른 방식 (분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성 할 수 있지만이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화 할 수 있습니다.

표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12 일 EMA에서 26 일 EMA를 빼서 계산됩니다.

앞서 언급했듯이 MACD 라인은 0 선 위와 아래로 진동하며, 이것이 중앙선 크로스 오버를 알리는 신호로, 12 일 및 26 일 EMA가 상대 위치를 변경할 때 거래자들에게 알립니다.

항상 정확하지는 않지만 MACD 선과 신호선이 교차 할 때 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주되며, 특히 MACD 차트의 끝 (0 선보다 훨씬 위 또는 아래)에서 발생합니다.


MACD 히스토그램


MACD 설정

설명했듯이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로합니다. 따라서 MACD (12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가와 차트 전문가는 더 민감한 지표를 생성하기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD (5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같은 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.

암호 화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 허위 신호와 잘못된 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험 할 수 있습니다.


MACD 차트 읽는 방법

이름에서 알 수 있듯이 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 라인 간의 상관 관계는 수렴 또는 발산으로 설명 될 수 있습니다. 선이 서로를 향해 중력을 끌 때 수렴하고 멀어 질 때 발산합니다.

여전히 MACD 지표의 관련 신호는 MACD 라인이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 MACD 오실레이터 보조지표 활용 매매기법: 랑이의 돈버는 재테크 정보 또는 아래 (신호선 교차)를 교차 할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.

중심선과 신호선 교차가 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산과 관련하여 많은 거짓 및 까다로운 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안됩니다.


중심선 크로스 오버

중심선 교차는 MACD 선이 양수 또는 음수 영역에서 이동할 때 발생합니다. 중심선 위로 교차 할 때 양의 MACD 값은 12 일 EMA가 26 일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반대로 MACD 선이 중앙선 아래를 지나면 마이너스 MACD가 표시되며 이는 26 일 평균이 12 일보다 높다는 것을 의미합니다. 다시 말해, MACD 라인이 양수이면 상승 모멘텀이 더 강하고, 음수이면 하락 모멘텀이 더 강함을 의미 할 수 있습니다.


신호선 크로스 오버

MACD 선이 신호선 위로 교차하면 트레이더는 종종이를 잠재적 인 구매 기회 (진입 지점)로 해석합니다. 반면에 MACD 선이 신호선 아래를 지나갈 때 트레이더는이를 매도 기회 (출구 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.

신호 교차가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 또한 위험을 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려할 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스 오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 지표가 중앙선 (음수) 아래에 있으면 시장 상황은 여전히 ​​약세로 간주 될 수 있습니다. 반대로 신호 라인 크로스 오버가 잠재적 인 판매 포인트를 나타내지 만 MACD 라인 지표가 양수 (0 선 위)이면 시장 상황은 여전히 ​​강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르면 더 큰 추세를 고려할 때 더 많은 위험이 발생할 수 있습니다.


MACD 및 가격 차이

중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산의 가격 행동 간의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.

예를 들어, 암호 화폐의 가격 MACD 오실레이터 보조지표 활용 매매기법: 랑이의 돈버는 재테크 정보 행동이 더 높게 상승하고 MACD가 더 낮은 고점을 생성하면 하락 다이버전스가 발생하여 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (구매 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타냅니다. . 하락 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 판매 기회로 해석됩니다.

반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하강하는 저점과 일치하는 두 개의 상승하는 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강세 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있으며, 잠재적으로 단기 바닥 (하향 추세에서 상승 추세로)을 의미합니다.


마무리 생각

기술 분석과 관련하여 Moving Average Convergence Divergence 오실레이터는 사용 가능한 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 MACD 오실레이터 보조지표 활용 매매기법: 랑이의 돈버는 재테크 정보 사용하기 쉬울뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

그러나 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD는 항상 정확하지는 않으며 특히 휘발성 자산과 관련하여 또는 약세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공 할 수 있습니다. 결과적으로 많은 거래자들은 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요