MACD에 대해 알아보고 활용해보기

전략은 SMA, RSI 및 MACD를 모두 기본 설정으로 사용합니다.

급등주 초기 포착 검색식 (MACD, 시그널선의 골든크로스 및 수급 조건으로 신호 포착)

MACD(이동평균선 추세) 조건을 활용한 급등주 초기 포착 검색식 을 공유합니다. 검색식에는, MACD 상향 돌파, Signal선과 MACD의 골든크로스, 거래량 수급 확인, 가격 상승 4가지 조건 구분을 사용합니다. MACD는 미국 경제학자가 고안한 분석기법으로, 이미 널리 알려져 있어, 설명은 본문 마지막에 간단히 기재하겠습니다.

간단히 아래와 같은 순서로 진행하며, 상세내용은 밑에 기재하겠습니다.

0. 종목 검색은 키움증권 HTS 영웅문을 사용합니다.

• 영웅문 HTS 접속 후 메뉴번호 0150 종목검색 메뉴 실행

1. 추세 조건값 설정

• A (기술적분석 > 추세지표 > MACD) 기준선 돌파 : 단기 12, 장기 26, 시그널 9 상향 돌파 조건 추가
• B (기술적분석 > 추세지표 > MACD) 기준값 돌파 : 단기 12, 장기 26, MACD 0, 상향 돌파 조건 추가

2. 가격 조건값 설정

• C (시세분석 > 가격 조건) 주가등락률 : 1봉전 종가 대비 0봉전 종가 0% ~ 4% 조건 추가

3. 거래량 수급 조건값 설정

• D (순위분석 > 시세 순위) 전일대비 거래량 증감률 순위 : 상위 100등 조건 추가
• E (순위분석 > 시세 순위) 거래량 회전율 순위 : 상위 100등 조건 추가

주가의 이동평균선의 26일선, 12일선, 그리고 Signal선을 활용하여, 주가가 추세 전환하는 시점을 찾아내고, 이를 거래량 수급 및 가격의 변화를 추가 조건으로, 다중 조건으로 검색하여, 급등 초기 시점인 종목을 추정합니다.

▼ 위 조건 검색식으로 포착한 4종목은 아래에서 확인하실 수 있습니다. ▼

금일 위 조건으로 부합하는 종목은 한국큐빅, 현대로템, 네오팜, 정다운입니다. 각각의 가격 추이와 거래량은 아래 차트와 같습니다.

급등주 초기 포착 검색식 실행 결과 4종목

급등주 초기 포착 검색식 설정 상세 방법

0. 키움증권 영웅문S 접속 및 종목검색 메뉴 실행

키움증권 영웅문S 접속하고 메뉴 번호 0150을 실행합니다. 주식 > 종목검색 > 조건 검색 순으로 접속하면 됩니다. 공인인증서 등 인증하지 않고, ID/비밀번호만 입력 후 접속해도 활용 가능합니다. 키움증권에서는 여러 가지 조건을 제공하고 있고, 이런 조건들을 혼합하여 검색할 수 있게 되어있어서, 급등주 검색에 용이합니다.

급등주 검색을 위한 영웅문S 메뉴 진입

1. 추세 조건값 설정

A (기술적분석 > 추세지표 > MACD) 기준선 돌파 : 단기 12, 장기 26, 시그널 9 상향 돌파 조건 추가

MACD선과 시그널 선의 골든크로스 조건입니다. MACD, 즉 이동평균선의 26일 간의 평균 추이와, 12일간의 평균 추이를 비교하여, 이 2가지 추이의 차이를 구하고, 이 차이 추세를 시그널선으로 9일간의 추이를 확인합니다. 이 조건값은 이 시그널선의 상향 돌파입니다.

추세(MACD) 조건값 추가

B (기술적분석 > 추세지표 > MACD) 기준값 돌파 : 단기 12, MACD에 대해 알아보고 활용해보기 장기 26, MACD 0, 상향 돌파 조건 추가

MACD는 0 이하는 하락 추세, 0 이상은 상승추세를 뜻하고, 0 돌파를 상승 추세의 전환 신호로 볼 수 있습니다. 이 조건값에서는 MACD가 0 상향 돌파하여 추세 전환한 조건을 의미합니다.

2. 가격 조건값 설정

C (시세분석 > 가격조건) 주가등락률 : 1봉전 종가 대비 0봉전 종가 0% ~ 4% 조건 추가

가격의 변화를 조건으로 추가합니다. 추세를 전환하였으므로 주가도 상승했을것이지만, 이미 너무 급등해버린 종목이 아닌, 급등이 예상되는 종목을 MACD에 대해 알아보고 활용해보기 찾기 위해, 0~4%로 설정합니다. 급등주를 초기 진입을 위해, 이미 올라버린 종목을 제외하는 가격 조건입니다.

가격 조건값 추가

3. 거래량 수급 조건값 추가

거래량은 급등주 포착에 필수적인 조건입니다. 거래량이 실리지 않은 급등은 진입에 대한 확신을 가질 수 없습니다. 그리고 일정 수준 이상 거래량은 단타 매매에 역시 필수 조건입니다.

D (순위분석 > 시세 순위) 전일대비 거래량 증감률 순위 : 상위 100등 조건 추가

전일 대비해서 거래량이 증가한 종목을 조건으로 추가합니다. 거래량이 실린 추세전환을 확인하기 위한 조건입니다.

거래량 조건 추가

E (순위분석 > 시세 순위) 거래량 회전율 순위 : 상위 100등 조건 추가

이 조건도 마찬가지로 급등을 위해 준비하는 종목을 확인하기 위한 조건입니다.

이렇게 추세 조건값, 가격 조건값, 거래량 수급 조건값을 설정하여, 급등주를 초기 포착하기 위한 검색식을 설정하는 방법을 알아봤습니다. 이 외에도 키움증권에서는 여러 가지 조건을 제공하므로, 적절히 조합하면 보다 심층적인 분석이 가능합니다.

그리고 MACD에 대해서 간략히 말씀드리면, Moving Average Convergence and Divervence의 약자로, 이동평균선이 움직이는 추세를 분석하는 지표입니다. 이동평균선이 벌어졌다가 모였다가 하는 추세를 관찰하여, 주가가 전환되는 시점을 추정하는데 활용합니다. MACD에서는 주로 MACD와 시그널선의 골든크로스, MACD의 상승 전환이 주요 포인트로 활용됩니다.

MACD 설정

이번 글은 MACD에 대해 알아보고 MACD가 어떤것인지, 그리고 MACD를 어떻게 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.

MACD 란?

MACD는 Moving Average Convergence & Divergence의 약자로 말 그대로 이동평균선이 수렴과 확산을 뜻하며 다시 한번 쉽게 말해보자면 이동평균선이 모아지고 멀어지는 정도를 나타내는 보조지표입니다.

따라서 MACD를 통해 단기 이동평균선과, 장기 이동평균선이 서로 수렴했다 확산했다를 반복하는 점을 기반으로 추세를 확인할 수 있습니다.

MACD Indicator는 제럴드 아펠 Gerald Appel이 개발한 보조지표입니다.

Gerald Appel 제럴드 아펠

간략히 소개하자면 1933년생으로 뉴욕 맨해튼 증권가에서 애널리스트이자, 펀드매니저로 활동했다고 합니다.

MACD의 구조

MACD Indicator는 MACD Fast Length, Slow Length, 그리고 Signal Smoothing으로 구성되어있습니다.

이동평균선은 길면 길수록 후행성 지표가(Slower Length) 되며, 기간이 가까우면 가까울수록 최근의 가격(Fast Length)을 반영하게 됩니다. 통상 MACD를 12일 이동평균선과 26일 이동평균선으로 사용하게되는데, 12일선이 조금 더 상대적으로 26일선 보다 변동성이 커지기 때문에, 12일선이 26일선을 뚫고 LEAD하게 될 것입니다. 이런 원리를 바탕으로 SHORT PERIOD, LONG PERIOD 이동평균선의 차이를 계산한것이 MACD Indicator가 되겠습니다

왜 통상 12일선, 26일선이냐구요? 왜냐하면 제럴드 아펠이 개발할 당시의 증권시장이 문을 여는 영업일을 기준으로 계산하였기 때문입니다만, MACD의 SLOW LENGHT와 FAST LENGHT, SIGNAL 곡선은 사용자의 입맛에 따라 다양하게 변경해서 사용할 수 있습니다.

그리고 Signal 곡선이 있는데요, 이는 MACD의 이동평균값을 다시 이동평균값을 한것이고, 이 양은 SLOW LENGTH와 FAST LENGHT의 이격차이도를 나타냅니다. 이게 필요한 이유는, SLOW LENGTH와, FAST LENGHT의 괴리가 가장 큰 시점을 찾기 위해서입니다. 위 그림을 보게 되면 26일 선과, 12일 선의 이격도 만큼 signal smoothing이 커지는것을 확인 할 수 있습니다. 저기에서 이격도가 최대인곳이 즉 SIGNAL SMOOTHING이 PEAK인 지점이며 이곳이 괴리가 가장 큰 시점입니다.

MACD 활용법

이렇게 설정한 MACD Indicator를 이용한 활용방법은 크게 3가지 정도가 있습니다.

• 기준선을 이용한 추세 파악
• 과매수와 과매도 상태일 때 변곡점 파악

아래 노란색 실선으로 가운데를 나눈것이 기준선인데, 기준선 아래에서는 하향 추세를 나타내므로 매도신호를, 기준선 위로 돌파시에는 상승신호를 나타냅니다. 이를 더 응용해보자면 SIGNAL SMOOTHING이 PEAK을 찍은 곳에서 또 한번 단기 매도/매수신호가 나올 수 있습니다. 초록색 원은 이격도의 PEAK을 찍은 지점이며 통상 RSI와 함께 보았을 때 과매수, 과매도 구간이 되겠습니다.

• FAST LENGTH가 SLOW LENGHT의 TAKE OVER파악

아래 느낌처럼 MACD의 12일선이 26일선을 하방으로 뚫고 내려가는지, 사방으로 뚫고 올라가는지 그 CROSS지점을 말합니다. 이를 정리히하자면, 아래 박스를 참고하시기 바랍니다.

기준선 위에서 12일선이 26일선을 상방돌파하면 STRONG 골든크로스라고 하여 강항 상승세를 동반하며,
기준선 위에서 12일선이 MACD에 대해 알아보고 활용해보기 26일선을 하방돌파하면 WEAK 데드크로스라고 하여 약한 하락세를 동반하며,

기준선 아래에서 12일선이 26일선을 상방돌파하면 WEAK 골든크로스라고 하여 약한 상승세를 동반하며,
기준선 아래에서 12일선이 26일선을 하방돌파하면 STRONG 데드크로스라고 하여 강한 하락세를 동반합니다.

첫 번째, 매도신호에서는 기준선 위에서 12일선이 26일선을 하방돌파하였고, WEAK 데드크로스가 되겠습니다.

두 번쨰, 매도신호에서는 기준선 아래에서 12일선이 26일선을 하방돌파하였고, STRONG 데드크로스가 되겠습니다.

세 번째, 매수신호에서는 기준선 아래에서 12일선이 26일선을 상방돌파하였고, WAEK 골든크로스가 되겠습니다.

그 다음에 다이버전스도 있지만, 이는 MACD에 국한된 다이버전스가 아니라 기타 여러 보조지표에서도 적용되는 다이버전스가 있기 때문에, 따로 다루도록 하겠습니다.

MACD 설정

2010~12 년 순매수 상위 10 개 종목의 연 평균 수익률을 비교해보면 , 외국인은 각각 51.7%, -0.7%, 5.6%, 기관은 각각 60.1%, 12.5%, 16.7% 의 수익률을 기록했습니다 . 그런데 안타깝게도 개인투자자의 수익률은 각 각 9.7%, -34.3%, -28.4% 였습니다 . 실제로 개인투자자의 약 90% 가 손실을 보고 있으며 , 시장수익률 정도를 올리는 경우도 10% 에도 미치지 못한다고 합니다 . 이런 차이는 왜 생기는 걸까요 ?
가장 큰 원인은 ‘ 혹시나 ’ 하는 마음 때문입니다 . 주식을 사야 할 시점임에도 불구하고 , ‘ 혹시 주가가 더 밀리면 사야지 ’ 하다가 매수 타이밍을 놓칩니다 . 또는 매도해야 하는 자리임에도 ‘ 혹시 오르면 팔아야지 ’ 하면서 기다리다가 매도 타이밍을 놓쳐버립니다 . 더 큰 문제는 기술적 분석을 공부하고도 실제 매매는 무원칙적으로 하는 경우가 많다는 것입니다 . 그냥 좋아 보여서 사고 , 단순히 나빠 보여서 파는 등 원칙이 없는 매매는 손실폭을 더 크게 만들 뿐입니다 .
봉과 추세 , 그리고 거래량 분석을 통해 매매하는 것이 ‘ 차트의 목소리 ’ 를 듣는 바른 투자법입니다 . 하지만 그것이 어려운 경우 , 명확한 투자원칙을 가지고 매매하기 위해 기술적 분석의 보조지표를 이용하는 것도 좋습니다 .

보조지표의 종류

기술적 분석의 보조지표는 크게 4 가지로 나눕니다 . 이 중 추세추종형 지표와 오실레이터계 지표를 가장 많이 쓰며 종류도 다양합니다 . 여기에서는 어떤 것들이 있는지만 짚어보겠습니다 .

추세추종형 지표
주가의 추세를 일정기간 정해진 방향으로 나아간다는 특정을 고려한 지표 입니다 . 가장 많이 쓰이는 것은 ‘MACD(moving average convergence & divergence) 지표 ’ 입니다 . 주가가 상승할수록 이 지표도 계속 오릅니다 .

오실레이터계 지표 ( 탄력성 지표 )
0~100 사이의 범위 안에서 과매수와 과매도 구간을 설정하고 매매 타이밍을 잡아내는 기법 입니다 . 가장 대표적인 지표는 ‘ 스토캐스틱 (stochastics) ’ 입니다 .

거래량 지표
주식시장의 장세를 판단하기 위해 주가에 선행하는 거래량을 지표화한 것 입니다 . 가장 많이 쓰는 지표는 ‘OBV(on balance volume)’ 입니다 . 주가가 횡보할 때의 매집과 분산을 판단하는 데 유용합니다 . 또한 주가가 상승할 때 , 상승세를 이끄는 주체가 무엇인지 분석하는 데도 편리합니다 .

밴드계 지표
주가가 상승과 하락을 반복하며 움직일 때 , 항상 일정한 폭을 중심으로 움직인다는 점에 착안해 만든 지표입니다 . 가장 보편적인 것은 ‘ 볼린저 밴드 (bollinger band)’ 입니다 . 세 개의 선이 저항선 , 기준선 , 지지선의 작용 을 합니다 .

IQcent에서 성공적인 거래 전략을 위해 SMA, RSI 및 MACD를 연결하는 방법

지표는 최상의 진입 점을 찾는 데 도움이되도록 설계되었습니다. 그러나 완벽한 것은 없으며 약간의 지연으로 신호를 보내는 것이 일반적입니다. 따라서 다른 표시기를 사용하여 수신 된 MACD에 대해 알아보고 활용해보기 신호를 확인하는 것은 나쁜 생각이 아닙니다.

오늘 설명하고 싶은 전략은 세 가지 지표를 연결합니다. 단순 이동 평균, MACD에 대해 알아보고 활용해보기 상대 강도 지수 및 수렴 및 발산의 이동 평균입니다.

SMA, RSI 및 MACD를 결합한 전략

어떻게 작동합니까?

주요 지표는 RSI입니다. 트레이더는 라인을 따라 가고 50 레벨을 넘을 때 확인합니다. SMA는 가격이 특정 기간 동안 평균 요율을 초과하는지 또는 미만인지를 보여줍니다. 가격 막대가 SMA 라인 아래 또는 위에 형성되는지 확인하십시오. 우리 전략에 MACD에 대해 알아보고 활용해보기 사용 된 두 번째 필터는 MACD 지표입니다. 기준선을 넘을 때 매우 강력한 신호를 제공합니다.

지표 설정 방법

IQcent 계정에 로그인해야합니다. 자산을 선택하고 차트를 설정 한 다음 지표 기능 아이콘을 클릭합니다. 각 지표를 별도로 추가해야합니다. 전략의 필요에 따라 세 가지 지표 모두에 대한 기본 설정을 그대로 둡니다.

전략은 SMA, RSI 및 MACD를 모두 기본 설정으로 사용합니다.

IQcent에서 UP 거래를 시작하기위한 신호

매수 거래를 시작하려면 몇 가지 조건이 충족되어야합니다.

• RSI 창에서 값 50의 선은 아래에서 교차해야합니다.
• 가격 막대는 SMA10 라인 위로 발전해야합니다.
• MACD 표시기의 두 선은 0 선 아래에서 교차해야합니다.

위의 모든 요구 사항이 충족되면 다음 캔들 스틱 기간 동안 UP 거래를 입력 할 수 있습니다.

통화 주문을 시작하라는 신호

IQcent 플랫폼에서 DOWN 위치를 여는 신호

공매도 개시에는 다음 규칙이 적용됩니다.

• RSI 50 선은 위에서 교차합니다.
• 가격 막대는 SMA10 라인 아래에서 개발됩니다.
• MACD 라인은 0 라인에서 서로 교차합니다.

그래야만 판매 포지션을 성공적으로 개설 할 수 있습니다.

풋 오더 열기 신호

마지막 MACD에 대해 알아보고 활용해보기 생각들

세 가지 지표에서 수신되는 신호는 매우 강력합니다. 그러나 자주 발생하지는 않습니다. RSI와 MACD의 교차점은 약간 다른 캔들에서 발생할 수 있습니다. RSI는 상대적으로 오랜 시간 동안 50에 가깝게 진동 할 수 있습니다. 이러한 신호는 유효하지 않습니다. 전략이 작동하려면 세 가지 조건이 모두 충족되어야합니다. 강한 신호를 기다리려면 많은 인내가 필요합니다. 그러나 마침내 승인을 받으면 성공적인 거래가 될 것이라고 확신 할 수 있습니다.

무료 IQcent 데모 계정에서 전략을 시도해 보시기 바랍니다. 거래는 위험이 없으므로 전략을 잘 배울 시간이 있습니다. 질문이나 의문이있는 경우 아래의 댓글 섹션에서 주저하지 말고 공유하십시오.